Записки биржевика - Роман Горбунов

удивительное что объемы были всего раза в два выше среднего. Странно ? Либо у людей железные нервы стали либо весна увеличивает оптимизм. По привычке я закупился Сбером! Как оказалось совсем зря! Ну не совсем зря. Дело в том что на этом падении объемы Газпрома были выше раз в пять средних!!! И соответственно он рос как на дрожжах по 3% ежедневно. А Сбер по 1%. Было обидно. )) Ошибка в том, что перед покупкой всех не посмотрел.! ))) Всех кто имеет своих фьючерсных близнецов. Далее после трехдневного роста я решил проверить прочность растущего тренда. В вечернюю сессию выставил противоположные заявки по 1 контракту. Сработал на покупку. Решил что это ошибка выборки. Через час повторил – снова сработала на покупку.! Странно.?! Ликвидаторы настроены на падение, но никаких причин этому нет. Все мировые площадки и нефть растут.! Меня это очень удивило. С утра тоже все зеленным светом окрашено – думаю что этот метод не рабочий. Но после обеда нефть покраснела и Сбер упал сначала на 0,5% а потом и весь 1% от цен вчерашнего закрытия. )) Я в шоке!!! Откуда местные отечественные ликвидаторы за день до этого знали о падении нефти. Мне показалось это очень странным. Первая мысль, что все котировки пишутся одной рукой. Потом я ее отбросил из-за физических противоречий. Осталась последняя: скорее всего отечественные ликвидаторы – точно так же как и я методом противоположных заявок прощупывают почву на зарубежных рынках. Ведь иначе им никак не добыть столь секретную информацию. Во всяком случае – это моя гипотеза. Не исключаю что я могу чего-то не знать. Рынком управляют эмоции, но поддаваться им при работе на рынке не следует. Эмоции нужно измерять, и загонять в рамки конкретных фактов, на которые можно полагаться. Иногда страхи одолевают в те моменты когда они совсем неуместны, то есть при небольшом падении на сильно растущем тренде. И совсем не реагируют на конкретном падении при небольших отростах. Это эмоции – на которых играют профессиональные игроки. Я уже отмечал, что это рабоче-крестьянская психология – довольствоваться малым и отдавать последнее. Раньше нас так учили коммунистические идеалы и проповедовала церковь. Сейчас другие цели. Но к сожалению психика инерциальна даже на генетическом уровне. И чтобы это изменить нужно не просто несколько поколений, а поколений активно сопротивляющихся традиционным устоям. Ведь проще отдать тысячу рублей нищему, чем дать ему возможность заработать их. Именно поэтому я уверен что на рынке будут выигрывать лишь единицы, способные в себе побороть эти рабские инстинкты.

СЛУЧИЛОСЬ !

30 мая 2011 года.

Сегодня замечательный день! Впервые, все мои усилия и анализ дали ощутимые плоды. Прибыль с 20 мая по 30 мая составила 41%.!! Эту ситуацию я ждал около двух месяцев. Как говорится извернулся, и поймал быка за рога.! На падение 20 мая у Сбербанка на пятиминутке образовался объем в 1,2 млн. бумаг. Для него этого огромный объем, способный сломать любой имеющийся тренд, а тренд тогда был медвежий. Сначала я закупился на полдепо, прощупывая почву. И оказался совершенно прав. )) На следующий день он упал еще на 2,5% – убыток был неплохой, но я совсем не боялся, потому что был полностью уверен в вынужденных покупках маркет-мейкеров от этих уровней. Единственное что я не учел это отсутствие высокого объема на падающей нефти. 21 мая он как раз и появился, тогда я докупил на оставшуюся часть, усреднив как говорится убыток. И со следующего дня начался грандиозный подъем, который я собственно и предвидел, и который по моему мнению начал завершаться 30 мая на высоких объемах на росте. Сегодня я полностью закрылся с аккумулировав у себя на счете значительную сумму.!! Я срубил тренд от самого его начало до самого конца, просчитавшись всего на сотню пунктов. Чистая работа, ни одной осечки, хороший результат! В общем я собой очень доволен.!

ТОЧКА – ТИРЕ – ТОЧКА

5 июня 2011 года.

Невозможно устоять против искушения закрыть позицию с убытком когда цена идет против тебя. Особенно когда ты играешь на все деньги, на заемные деньги и с охрененным плечом. Именно так проматываются целые состояния. Для многих неискушенных людей инвестирование – это постоянный процесс. Что-то типа я купил на несколько лет чтобы потом продать с прибылью. Так говорят люди которые не понимают в мире финансов ровным счетом ничего. Самая главная ошибка инвестирования это не отсутствие диверсификации, а постоянное присутствие в активах. )) Поясню, сильные падения от 2% и более происходят на значительно повышенных объемах. Поскольку это падение происходит молниеносно можно догадаться что это не открытие короткой позиции, а закрытие как раз длинной. Длинная позиция – это и есть в узком понимании большинства процесс инвестирования. Находясь в позе психика переходит в состояние стресса за свои накопления, это понимают маркет-мейкеры и потому они частенько провоцируют грандиозные падения на казалось бы незначительных внешних новостях. Они вытряхивают из ваших карманов денежки играя на страхе все потерять. В такой ситуации тяжело остаться хладнокровным. Даже мне. ))) Поэтому я стараюсь входить в рынок на недельных минимумах при высоких объемах и выходить на недельных максимумах на аналогичных объемах. Этот период относительно ясен для меня и спокоен. Бывают времена когда рынок ходит боковой и я по нескольку месяцев сижу в кэше, ожидая удачного момента для входа. Мой процесс инвестирования дискретен, он прерывен, и потому комфортен для меня. Это позволяет мне оставаться в равновесии с самим собой.

БЕЗУМСТВО

3 июля 2011 года

Теперь я до конца убедился в том, чтобы стать успешным трейдером нужно быть не выдающимся математиком или экономистом, а психологом и социологом. Изначально я исходил из точки зрения что объем противоположной позиции маркет-мейкеров ограничен, например по Сбербанку он приблизительно равен 5-6 млн. бумаг. То есть достигнув такого размера рынок неизбежно должен развернуться в противоположную сторону. Но это не так. Размер противоположной позы неограничен! По крайне мере на западных рынках это наверняка. Это зависит от безумства толпы. Мастера готовы продавать или покупать столько сколько им предложат. Ориентироваться нужно не только на большой объем, но и на степень безумства толпы. Слабым игроках свойственно покупать когда все растет и продавать когда все падает. И что самое характерное чем сильнее растет, тем больше покупать, именно это я и называю безумством толпы. Слабым игроках страшно продавать упорно растущую бумагу и