Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которые вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Я никогда не придавал большого значения переживаниям об упущенных возможностях, пока сам не испытал такое. Однажды у меня случился день, когда я получил просадку в 12 %, но даже и это не выглядело настолько плохо. Совсем другое ощущение, когда вы упускаете отличную возможность для торговли. Это ужасно. Это доставляет мне массу отрицательных эмоций.

– Была ли у вас такая пропущенная сделка, которая была для вас особенно болезненной?

– Я упоминал о ней ранее: это был период, когда я еще работал на симуляторе, а Швейцарский национальный банк привязал свою валюту к евро. Что ж, по иронии судьбы я с таким же успехом пропустил момент, когда они отвязали свою валюту в январе 2015 года. До этого момента я работал с 6:30 до 16:30 как часы. Я почти никогда не выходил из офиса днем. Я даже приносил еду и ел за своим столом. В тот вечер я должен был вылететь в Америку на торговую конференцию. Когда открылся банк, я вышел из офиса, чтобы снять немного долларов. Возникла проблема с моей картой, и в поисках ее решения я провел в банке около часа. Когда я вернулся в офис, все выглядели совершенно потрясенными, и коллега, сидевшая рядом со мной, рассказала мне, что произошло. Это была одна из лучших возможностей для открытия сделки с отличным соотношением риска к прибыли, и я ее упустил. Я просто был убит горем.

– Вы упомянули, что Далджит был одним из ваших первых наставников. Давал ли вам советы кто-нибудь из трех ваших боссов?

– Они использовали принцип разумного невмешательства, хотя и делали ежемесячные обзоры.

– Что они вам говорили?

– Они начинали на площадке LIFFE, после чего перешли на торговлю на экранах компьютеров, но опыт прежней деятельности все еще оказывал влияние на них. Они говорили нечто вроде: «Вам нужно быть более последовательными. Попробуйте зарабатывать £100 в день». Я никогда не думал, что именно так работает трейдинг. Это больше похоже на то, что какое-то время ты ничего не имеешь, а потом наступает рывок.

– В конечном итоге именно так выглядела ваша статистика. В этом вы совершенно правы. А что приносило вам прибыль в те ранние годы?

– У меня было несколько эпизодов получения крупной прибыли. Первым оказалась короткая позиция по сырой нефти. В то время цены на нефть были очень высокими, и я ожидал выхода новости по стратегическим запасам нефти и нефтепродуктов США. Я не мог дождаться, когда это наконец произойдет. Не помню, опубликовали ее или просто говорили о ее выпуске, но эта новость заставила цены на нефть упасть на несколько долларов. На этой сделке мне удалось заработать £7000. Помню, как я пришел домой и сказал своей девушке (которая, кстати, сейчас является моим помощником по финансам): «Я только что заработал £7000!» Впрочем, я быстро научился, приходя домой, не рассказывать ей о своих прибылях и убытках. Мне не хотелось будоражить ее. Вскоре после этого я получил еще одну крупную прибыль. Некоторые европейские экономические данные оказались ужасно плохими, поэтому я купил бунды и заработал еще £4000.

– Как ни странно, но все эти сделки основывались на фундаментальных данных.

– Знаю. Знаю. Думаю, я учился слишком медленно. Мне потребовалось много времени, чтобы все уложить в своей голове. Но как только я обучился этому, у меня стало получаться великолепно. Думаю, отчасти это связано с тем, что, поскольку я верю в науку, мне нужно иметь много доказательств. В идеале я бы хотел увидеть десять примеров выпусков новостей по стратегическим запасам нефти и нефтепродуктов США.

– Вероятно, это еще одна вещь, которая препятствовала усвоению вами фундаментального анализа: вы не получаете статистически значимого количества наблюдений.

– Вот именно. Я испытывал сложности с этим. Еще меня травмировало то, что я слишком высокомерен.

– В чем же вы были слишком высокомерны?

– Я не умею слушать.

– А что вам говорили люди, которых вы не слушаете?

– Они говорили, что я должен уделять больше внимания фундаментальному анализу.

– Но я думал, что ваши боссы велели вам уделять больше внимания техническому анализу.

– Да, они хотели от меня именно этого, но мои коллеги имели в корне противоположное мнение.

– Вы получали противоречивые советы. По определению вы могли слушать только одну сторону.

– Знаю, но я сам не думал об этом. Надо было, конечно, сесть и поразмышлять обо всем. Я ни разу этого не делал. Большая часть моей умственной энергии тратилась на беспокойство о том, достаточно ли я хорош и не уволят ли меня. Вместо этого я должен был сосредоточиться на процессе. Это заняло у меня некоторое время, но в конце концов я действительно понял, что мне нужно больше фокусироваться на фундаментальных данных.

– Базируется ли теперь вся ваша торговля исключительно на фундаментальных данных?

– Нет, по иронии судьбы по прошествии всех этих лет я снова использую технический анализ, но с его помощью я торгую на более длительных промежутках времени. Я торгую не только на одном техническом анализе – я совмещаю его также со своими знаниями фундаментального анализа.

– Что побудило вас вернуться к техническому анализу?

– Минус событийной торговли заключается в том, что если нет событий, то не на чем торговать, и это действительно скучно. Вы прямо-таки чувствуете, что проживаете жизнь впустую.

– Полагаю, что именно от скуки у вас может возникнуть соблазн совершить сделку, которую на самом деле не стоит совершать.

– Естественно. Я обнаружил, что торгую намного лучше, когда у меня есть сторонний проект. Если мне больше нечего делать, кроме как торговать на событиях, и нет событий для торговли, мой разум пребывает в «первобытном» состоянии. Мне нужно на чем-то сфокусировать свое внимание; в противном случае я буду фокусироваться на неверных вещах.

Пару лет назад я начал изучать системы следования за трендом и тестировать некоторые из них. Я хотел лично убедиться, работают ли они. Я протестировал на демотрейдинге множество различных параметров и периодов. Я поиграл с различными размерами стоп-лосс и тейк-профит, чтобы увидеть, какой результат дадут эти изменения.

– Как вы выполняли это тестирование?

– Я писал программы на Python.

– Какие системы следования за трендом вы тестировали?

– Я тестировал системы типа Дончиана и скользящих средних.

[Ричард Дончиан был одним из первых, кто торговал по тренду. Основное правило разработанной им системы заключалось в том, чтобы покупать, когда рынок закрывается на новом четырехнедельном максимуме, и продавать, когда он закрывается на новом четырехнедельном минимуме. Такой тип системы называется пробойным. Базовые системы скользящих средних сигнализируют о покупке, когда рыночная цена или скользящая средняя с коротким периодом поднимаются выше скользящей средней с длинным периодом; обратная ситуация будет сигналом для продажи.]