Как оценить риски в кибербезопасности. Лучшие инструменты и практики - Ричард Сирсен

разработки RStudio, которая значительно облегчит написание кода на R: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Скачав RStudio, вам нужно будет ее запустить, введите для этого в командной строке:

install.packages(«LearnBayes»).

Вот факты для нашего сценария.

• Теперь вы – часть команды, которой поручено провести аудит с целью оценки приобретения стоимостью несколько миллиардов долларов.

• Компания, о которой идет речь, имеет значительное глобальное облачное присутствие.

• Вам сообщили, что у компании есть несколько сотен облачных приложений, обслуживающих различные критически важные отрасли с миллионами пользователей.

• Вам дали меньше недели, чтобы, как говорит ваш генеральный директор, «определить, насколько все плохо, есть ли какие-либо подводные камни и, кроме того, насколько вырастет наш технический долг с точки зрения безопасности».

• Ваша организация – одна из нескольких, заинтересованных в сделке с данной компанией. Это что-то вроде срочной распродажи в том смысле, что правление компании-продавца хочет быстрее со всем покончить.

• Вы не сможете получить всю желаемую информацию. Фактически вам даже толком не дадут провести формальную оценку.

Поскольку вы хотите, чтобы ваша работа была состоятельна с точки зрения технической оценки, вы решили сосредоточиться на некоторых аспектах безопасности из Матрицы мер безопасности для облаков от Cloud Security Alliances. Она соотносится со всеми крупными системами контроля вроде ISO, NIST и прочих. Вы сокращаете список до пяти обязательных макроэлементов. Отсутствие любого из этих средств контроля может привести к затратам в несколько сотен тысяч долларов на исправление одного приложения или даже больше.

После проведения небольшого исследования вы на 50 % уверены, что на самом деле истинная доля средств контроля безопасности менее 40 %. Непонятно? Все потому, что мы пытаемся объяснить «картину в пропорции». Лучше всего представлять эту информацию в виде графика. У вас есть колоколообразная кривая, наивысшая точка которой немного смещена влево от центра – отметки 40 % на оси x. Вы также на 90 % уверены в том, что истинное значение (процент действующих средств контроля безопасности) находится на графике ниже отметки 60 %, что сдвигает кривую на графике еще немного левее. Если бы вы были на 90 % уверены, что количество действующих средств контроля безопасности менее 50 %, исходная кривая была бы выше и ýже, т. е. плотнее вокруг отметки 40 %.

Предположим, вы проводите первый аудит/опрос по поводу 10 приложений и обнаруживаете, что в 3 из 10 приложений установлены базовые средства контроля безопасности. И теперь вы вводите свои «априорные суждения» о компании, добавив к ним недавно полученные данные, в R:

> library(LearnBayes)

>

> beta.par <– beta.select(list(p=0.5, x=0.40), list(p=0.90, x=.60))

> triplot(beta.par, c(3,7))

Как указано выше, согласно априорным суждениям, вы считаете, что количество действующих средств контроля безопасности для большинства облачных приложений, о которых идет речь, составляет около 40 %. По мере получения дополнительных данных ваши соображения начинают «обретать форму». Это отражено в апостериорных данных, под которыми понимаются данные, полученные после проведения анализа. Если использовать апостериорные данные для нового анализа, то в нем они станут априорными. Данные, с которых вы начинаете прогноз, являются априорными для получения выходных данных, которые будут апостериорными. Разброс ваших суждений уменьшается, диапазоны сужаются и, следовательно, становятся более определенными. Конечно, это только после 10 опросов.

Обратите внимание на график «Вероятность». Эта функция описывает степень вероятности того, что вы сможете увидеть желаемые данные с учетом вашей модели (гипотезы). Формально это было бы записано так: P(Данные | Гипотеза). В нашем случае было три успеха и семь неудач. Если модель последовательна, то вероятность, что она отражает наши данные, должна быть относительно высокой.

Рис. 10.2. Трилинейная диаграмма Байеса, бета (4,31, 6,3) априорные данные, у (успех, попадания) = 3, н (неудачи, промахи) = 7

В приведенном выше коде функция beta.select используется для создания (выбора) двух значений из входных данных априорной вероятности. У этих двух значений причудливые названия: a и b, или альфа и бета. Их также называют параметрами формы. Они формируют кривую, или распределение, показанное на рис. 10.2. Представьте, что распределение – это глина, а параметры – руки, которые придают глине форму. Как написано в главе 9, формальное название этого конкретного типа распределения (формы) – бета-распределение. По мере увеличения aи b отображение суждений, представленных бета-распределением, становится выше и ýже. Это означает, что ваши суждения о чем-то неопределенном становятся более определенными (плотными). В данном случае неопределенностью является состояние средств контроля безопасности примерно 200 облачных приложений. Вы можете заметить, что два списка отражают убеждения, которые были у руководителя отдела информационной безопасности: beta.select(list(p=0.5, x=0.40), list(p=0.90, x=.60)). Эти вводные данные преобразуются с помощью функции beta.select в значения a и b и сохраняются в переменной beta.par. Можно вывести значения на экран, набрав следующее:

> beta.par

[1] 4.31 6.30

Вы занимаетесь только вашими суждениями и новыми данными. Значения альфа и бета работают в фоновом режиме, формируя бета-распределение по мере получения большего количества данных. А затем используется функция triplot, чтобы объединить новую информацию (3,7; 3 успеха и 7 неудач) с априорными суждениями и создать новое апостериорное суждение:

> triplot(beta.par, c(3,7))

Предположим, вы проводите 35 полных аудитов, и только пять облачных приложений удовлетворяют самым основным требованиям «глубокой эшелонированной защиты», предъявляемым к средствам контроля безопасности. Больше 200 приложений не подвергались аудиту. Теперь скорректируйте модель, добавив новые данные (рис. 10.3).

> triplot(beta.par, c(5,30))

Рис. 10.3. Трилинейная диаграмма Байеса, бета (4,31, 6,3) априорные данные, у = 5,