Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

Мысленный учет. См. Thaler (1980) и Kahneman, Knetsch и Thaler (1991).

Теория портфельного выбора (увы!). См. Markowitz (1959).

Общепринятая парадигма вероятности. В большинстве традиционных дискуссий по поводу различных мнений о вероятности, особенно в философской литературе, представлены незначительно отличающиеся друг от друга варианты одной и той же парадигмы, следующей курсом тех мыслителей, которые внесли в эту концепцию свой исторический вклад, — это шевалье де Мере (Антуан Гомбо), Блез Паскаль, Джироламо Кардано, Абрахам де Муавр, Карл Фридрих Гаусс, Якоб Бернулли, Пьер-Симон Лаплас, Томас Байес, Рихард фон Мизес, Рудольф Карнап, Андрей Колмогоров, Эмиль Борель, Бруно де Финетти, Фрэнк Рамсей и др. Однако они рассматривают проблемы вычисления вероятности, возможно, и связанные с техническими трудностями, но второстепенные и, простите, научные. Эти вопросы мало затрагиваются в книге — потому что, несмотря на мою специальность, они, похоже, не имеют ни малейшей пользы для решения практических задач. Я предлагаю читателю познакомиться с их обзором в Gillies (2000), Von Plato (1994), Hacking (1990) или в более популярной и чрезвычайно легко читающейся книге «Против богов: замечательная история риска» (Against the Gods: TIhe Remarkable Story of Risk) Питера Бернстайна (Bernstein, 1996), которая сама в значительной степени опирается на книгу Флоренс Найтингейл Дэвид (David, 1962). Книгу Бернстайна «Против богов» я рекомендую в качестве увлекательного описания истории мысли о применениях понятия вероятности в инженерном деле и прикладных естественных науках, но абсолютно не согласен с ее посылкой о возможности измерять риски в общественных науках.

Повторю свою мысль еще раз: философам, размышляющим о вероятности per se (как таковой), проблема кажется связанной исключительно с ее вычислением. В данной книге проблема вероятности — это во многом вопрос познания, а не расчетов. Я считаю расчеты скорее простым подстрочным примечанием к теме. Реальная проблема такова: откуда берется вероятность? Как мы можем изменить свои убеждения? Я занимался задачей «неправильных игральных костей» — гораздо важнее выяснить, какие кости мы используем при игре, нежели разработать систему сложных вычислений исходов и вступить в игру, скажем, с риском того, что кости содержат только шестерки. В экономике, например, у нас есть очень масштабные модели расчета рисков, основанные на очень шатких предположениях (на самом деле не шатких, а совершенно неправильных). Они окуривают нас дымовой завесой математики, но все остальное там неверно. Сформулировать правильные предположения важнее, чем иметь сложную модель.

Интересной проблемой является оценка «стоимости, подверженной риску», когда люди воображают, что у них есть способ понимать риски, используя «высшую математику» и рассчитывая прогнозы редких событий; они полагают, что способны получать вероятностные распределения на основе имеющихся прошлых данных. Наиболее интересный поведенческий аспект заключается в том, что защитники этих идей, похоже, не проверяют качество сделанных ими в прошлом прогнозов (еще один вариант проблемы, которую изучал Пол Мил).

Мыслители и философы вероятности. Великий «Трактат о вероятности» Джона Мейнарда Кейнса (Keynes, 1989, 1920) остается, по-видимому, самой глубокой книгой, когда-либо написанной об этом предмете. Она выглядит на удивление свободной от пыли времени — выясняется, что каким-то образом обо всем, что, как нам кажется, мы открыли сами, в ней уже было сказано (хоть и запутанно, что характерно для Кейнса). В предлагаемом обычно списке тех, кто размышлял о вероятности, нередко незаслуженно отсутствует Джордж Шэкл, усовершенствовавший понятие субъективной вероятности (Shackle, 1973). Большинство авторов упускают также существенный вклад Айзека Леви в анализ субъективной вероятности и ее связи с верой (Levi, 1970), в данной области это обязательное чтение (непроходимое и тем не менее стоящее усилий). Стыдно, потому что Айзек Леви — мыслитель, посвятивший себя вероятности (в противовес расчетчику вероятности). В списках не значится также эпистемолог вероятности Генри Кайберг-младший (Kyburg, 1983), но читать его слишком трудно.

Если понаблюдать за философами и сравнить их с учеными, то покажется, что они работают в весьма разнородной и чрезвычайно фрагментированной среде: вероятность в философии изучается в различных областях, таких как логика, эпистемология, теория рационального выбора, философия математики и философия науки. Удивительно наблюдать проницательное обращение к Американской философской ассоциации ее президента Николаса Решера на тему удачи, позднее опубликованное в виде отдельной книги под названием «Удача» (Luck), см. Rescher (1995). В его докладе не обсуждается множество проблем, которые обычно рассматриваются в посвященных вероятности книгах философов и когнитивистов.

Проблемы с основной идеей моей книги. Учтите, что многие читатели, обладающие техническими специальностями, например инженеры, испытывают определенные трудности в нахождении связи между вероятностью и верой, а также в понимании важности скептицизма при управлении рисками.

Глава 14

Стоицизм. См. современные обсуждения вопроса в книгах Becker (1998) и Banateanu (2001).

Постскриптум

Неопределенность и удовольствие. См. Wilson, et. al. (2005), где описано влияние случайности на продление положительных гедонистических состояний.

Внешность и успех. См. Shahani, et. al. (1993) и Hosoda, et.al. (1999). Мой друг Питер Бевелин как-то написал мне: «Когда я думаю о неправильном суждении о человеке, я всегда вспоминаю слова Шерлока Холмса из «Знака четырех» Артура Конан Дойля: “Самое главное — не допускать, чтобы личные качества человека влияли на ваши выводы… Поверьте, самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за убийство своих троих детей. Она отравила их, чтобы получить деньги по страховому полису. А самую отталкивающую наружность среди моих знакомых имел один филантроп, истративший почти четверть миллиона на лондонских бедняков”».

Максимизация. Литература по психологии сосредоточивается не столько на реальной оптимизации в условиях выбора, сколько на максимизации в тех же условиях. Я же иду дальше, рассматривая действия по оптимизации в повседневной жизни. Для ознакомления с синтезом и обзором гедонистического влияния максимизации, а также для понимания того, почему «меньше — это больше», см. Schwartz (2003). См. также Schwartz, et. al. (2002). Причинно-следственная связь между несчастьем и погоней за материальными благами раскрывается в работе Kasser (2002).

Дата вашей смерти. Этим последним моментом я обязан Герду Гигеренцеру.

Непредсказуемое поведение. См. Miller (2000), где обсуждается эта тема с точки зрения биологии. См. также работу Lucas (1978), в которой описаны ее применения к случайной кредитно-денежной политике, расстраивающей ожидания.