Критическая масса. Как одни явления порождают другие - Филип Болл

Экономическая система является существенно интерактивной. Чаще всего агенты воздействуют друг на друга непосредственно, например, уговаривая немедленно купить или продать какой-то товар и т.д., причем их поведение при этом отличается хитростью, рациональностью и обдуманностью. При этом многие из нас видели по телевизору сцены паники на бирже, когда толпы людей ведут себя совершенно бессмысленно и совершают какие-то нелепые сделки, подчиняясь стадному инстинкту и страху. Обычные микроэкономические модели полностью игнорировали факторы паники и страха на бирже, полагая, что каждый финансовый крах вызывается некоторой внешней, не зависящей от рынка причиной, которую принято называть экзогенной флуктуацией. Причина считается неконтролируемой, а сходство поведения агентов при крахе объясняется лишь тем, что все они находятся в похожей ситуации.

Иногда взаимное влияние агентов носит непрямой характер. Выбор действий одним агентом влияет на цены, что, в свою очередь, определяет выбор или поведение других агентов. В этом случае, как говорят инженеры, действует сильная обратная связь. В традиционных моделях всегда предполагалось, что агенты выбирают свою (рациональную) стратегию, исходя из колебаний цен, вызываемых внешними причинами, но в реальной жизни агенты часто пытаются сами установить цены или определенным образом реагируют на действия своих коллег.

Здесь опять существует опасность нарисовать карикатуру на систему мышления экономистов. Мысль о необходимости учета психологии тоже не оригинальна, и Джон Кэй по этому поводу писал: «Идея о том, что поведение игроков на рынке или бирже зависит от того, что непосредственно происходит на самом рынке, обыгрывалась буквально в тысячах книг и статей, посвященных экономике»'3. Так что физики, которые вот уже более столетия серьезно занимаются исследованием поведения систем из множества частиц, могут предложить экономистам не столько новые идеи относительно изучаемых процессов, сколько новые методы и средства их изучения. Конечно, было бы глупо считать, что физические методики можно сразу и легко перенести в экономику и найти соответствующие эквиваленты используемых понятий, однако, с другой стороны, было бы странным, если бы тщательно изученные физиками массовые явления не нашли никаких аналогий и сходных форм в экономической деятельности.

Первым человеком, который ввел взаимодействия в микроэкономику, был математик Ганс Фельмер (из Боннского университета), занимавшийся одновременно и физикой, и экономикой. В 1974 году он рассмотрел систему «взаимодействующих агентов», основанную на принципах модели Изинга для магнитных материалов, о которой рассказывалось в гл. 4. Напомню читателю, что в этой модели магнитные атомы (или соответствующие им спины) располагаются в ячейках регулярной решетки, причем каждый спин может принимать одно из двух возможных направлений (вверх—вниз). При этом выбор в какой-то мере является вынужденным, поскольку его вероятность связана с направленностью спинов в ближайшем окружении, воздействующих друг на друга своими магнитными полями. В модели Фельмера каждому атому соответствует торговый агент, имеющий возможность выбора в операциях купли-продажи, но с учетом поведения окружения. Сейчас эта теория активно разрабатывается экономистами и эконофизиками, которые подобно Алану Кирману пытаются обобщить традиционную микроэкономику, вводя разные модели и условия взаимодействия между агентами и пытаясь угадать реальное развитие рынка, варьируя эти условия.

Фельмеру удалось показать, что его модель позволяет получить на макроэкономическом уровне более чем одно устойчивое состояние (подобно тому как модель Изинга предлагает два устойчивых состояния для системы взаимодействующих магнитов). Даже этот результат теории можно считать значительным достижением, поскольку предыдущие модели предсказывали только одно равновесное состояние рынка.

Подход Фельмера был развит в 1990-х годах американскими экономистами Уильямом Броком и Стивеном Дурлофом (примечательно, что оба автора были связаны с современной физикой), которые предложили модель взаимодействия с бинарным выбором, похожую на модель Пьера Вейса для описания магнитных явлений, обнаруженных Пьером Кюри (см. гл. 4). Модель Вейса—Кюри физики называют приближением «среднего поля», так как предполагается, что поведение каждого атома определяется усредненным воздействием всех остальных атомов системы, а не только ближайших. В физике такой подход считается излишне упрощенным, и поэтому его используют обычно лишь для описания поведения систем в непосредственной окрестности критической точки. Однако в экономике такое «глобальное» взаимодействие представляется гораздо более реальным. Действительно, биржевые агенты в отличие от старых времен уже давно не общаются друг с другом только на одной биржевой площадке, так как развитие телекоммуникаций позволяет им сейчас почти немедленно находить партнеров в любой точке мира, от Нью-Йорка до Токио. Строго говоря, теория среднего поля для экономики представляется весьма реалистичной моделью.

Ту же идею о среднем поле, когда каждый отдельный агент некоторым образом знает об общем поведении остальных и может как-то реагировать на него, можно обнаружить в попытках некоторых экономистов использовать в их моделях теорию игр. Эта теория позволяет получать математическое описание поведения людей при принятии решений в так называемых конкурентных играх (о которых будет подробнее рассказано в гл. 17), где участники пытаются угадать будущее поведение своих партнеров. Обращение к теории игр позволило выявить некоторые очень интересные аспекты нерационального характера рыночных операций, однако подход в целом не дает объяснений возникновению флуктуаций цен и их особенностей.

При более тщательном рассмотрении нельзя не отметить, что представления о среднем поле тоже не могут дать полной картины поведения рынка. Действительно, никто не обладает всей полнотой информации о состоянии рынков по всему миру. Кроме того, существуют реальные ограничения, локализующие степень взаимодействия между агентами. В частности, естественно ожидать, что трейдер будет руководствоваться в своих решениях состоянием дел на рынке его товара, независимо от географического положения, но не ситуацией с ценами на другие товары, торговля которыми происходит по соседству.

Учитывая все эти соображения, Алан Кирман занялся изучением механизмов распространения данных, связанных с торговлей и состоянием рынков, т.е. информационной структурой: «Мне кажется, что одним из важнейших вопросов функционирования экономической системы является структура сети передачи данных»и. В некоторых микроэкономических моделях ранее использовалось предположение о случайном характере связей между взаимодействующими агентами, т. е. считалось, что каждый агент может с равной вероятностью связываться с другим. Причем влияние на поведение индивида оказывали только такие личные контакты. В такой модели коммуникационной сети, предложенной и изученной Кирманом в 1983 году, неожиданно стала проявляться «кластеризация», т.е. в сообществе агентов стали формироваться группы, предпочитающие заключать сделки только внутри ограниченного круга, практически не обращаясь к другим агентам.