Записки биржевика - Роман Горбунов

Второе не менее важное событие. Разместил крупную заявку на покупку на 10 пунктов ниже торгуемой в стакане котировок, и рынок буквально за несколько секунд ее сожрал. Я обрадовался что так легко и дешево вошел в рынок. Разместил еще столько же и опять рынок моментально все сожрал. Что это было.! Конечно же это были массовые продажи! Кто-то жадно наращивал короткую позицию. Позже так оно и оказалось.! Интересно что крупные игроки или маркет-мейкеры таким образом выдают свою настроенность. Если заявка на покупку быстро исполнилась – значит они точно продают.! И соответственно наоборот. Особенно это характерно на средне и слабо ликвидных инструментах. Помните как в «Воспоминаниях биржевого спекулянта». Когда доносчик прибегает к дьякону с информацией о том, что братья Хардинг скупают все акции если не ошибаюсь какой-то железной дороги. Что делает дьякон, он приказывает продать крупный пакет этих акций на бирже. Доносчик кричит и волнуется: мол вы меня слышете, я говорю что они покупают – значит они точно вырастут. Дьякон спокойно отвечат, что все прекрасно понял, но вынужден был продать крупный пакет акций чтобы подтвердить эту информацию. Время покупки его крупного пакета заняло всего несколько секунд. Это убеждает дьякона в правоте слов доносчика и он быстро разварачивается на более крупную позицию. А кто-то, не помню кто, говорил: «не понятно что происходит на рынке пока не сделаешь ставку!». Это еще раз подтверждает сказанное. Вот такие истории! Но тяжело учиться почему-то на истории, легче ценой своей собственной крови.!

ХУДОЖНИКИ ЦЕН

26 января 2011 г.

Сегодня было так весело, что я просто чуть не обезумел. )) В вечернюю сессию рынок всегда вялый. И ни для кого не секрет что в это время во всю командуют маркет-мейкеры, обзовем их мастерами. Чтобы узнать их настрой я выставил две противоположные заявки по 1 лоту. Через полминуты сработал на продажу, через две на покупку. Снова выставил вилку по 1 лоту. Ситуация похожая. Ситуация в сторону покупок. Хотя 1 лот не может показать действительную силу. Решил повторить тоже самое с 5 контрактами. Через пару минут смотрю на окно сделок. Продано – 5 контрактов, несмотря на то что я ставил противоположные заявки на пять пунктов вверх и вниз от последней сделки. Интересно что заявка на продажу исполнилась, а котировочный стакан снова вернулся на прежний уровень цен. Мастер подобрал лот и быстро спустился вниз, показывая то что рынок якобы тяготеет вниз. Это говорит о том что мастер всегда полностью владеет одной стороной рынка. В данном случае он контролирует продажи. Подозреваю что весь столб заявок на продажу выставлен одной рукой, и когда внезапно появляется чужая он быстро ее поглащает. Это позволяет мастеру легко управлять стаканом, быстро поднимать и отпускать цены, снимая и выставляя свои же собственные заявки. Так было доказано еще одно рыночное заблуждение: спрос и предложение нисколько не определяют цену, покупки или продажи не способны сдвинуть рынок против котировочной направленности. На любого крупного продавца всегда найдется такой же крупный покупатель – который остановит цену. Хорошо, думаю я. Это второе доказательство в пользу покупок. Его нужно подтвердить – выставляю опять 5 контрактов на продажу по той же цене. Спустя всего 10 секунд заявка исполняется.! Это уже третье подтверждение..! И тогда я точно решил – сейчас спустится еще пониже и я обязательно куплю в три раза больше проданого только что. )) Смотрю потихоньку начинает сползать, через несколько минут доходит аккурат прям до моей заявки на покупку на 5 контрактов. Я уж было подумал, что сейчас исполниться и это внесет клин в мою теорию. Но нет, стакан уперся прям в мою заявку и застыл.! На моей цене лоты то прибавляются то падают – но не ниже моих 5 контрактов. Жду исполнения. Тщетно. Цены снова поднимаются. )) Мастер не готов у меня покупать. Это четвертое подтверждение.!! Я уверился на все 100% в массовых покупках. Недолго думая выставляю заявку на 30 контрактов по лучшей цене предложения, чтобы не ждать исполнения. И тут вообще фокус.! Исполняется только ползаявки, а рынок тут же отпрыгивает на один пункт вверх. А потом на два, три, и так далее. Я был в шоке..! Неполное исполнение заявки – бросает тень на скорость моего интернета. Возможно мастер успел просто убежать – избегаяя крупной навязанной мною продажи. Теперь сомнения в бычьей настроенности мастеров я уже нисколько не сомневался. Я быстро докупаюсь по текущим уровням и начинаю смотреть фильм. По окончанию просмотра (через полтора часа) цена поднялась на 55 пунктов. Так легко прощупывать рынки можно в боковых трендах и неопределенных ситуациях.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

28 января 2011 года

Как я и полагал 27 числа рынок открылся гэпом на 1% вверх, сбер преодолел отметку в 110 рублей. И чем выше он становился тем выше становились объемы – тревожный признак!, который я так и не смог увидеть своевременно поскольку уехал с рабочего места по делам. Когда я оказался у монитора рынок уже был ниже цен открытия – проверив силу медведей я тут же закрылся. До конца сессии рынок упал еще на порядок. Тем не менее дневная прибыль в 6000 р. тешила самолюбие. Как и полагается легко доставшиеся деньги быстро исчезают. Как и полагается я заигрался с маркет-мейкерами или мастерами. И сточил всю заработанную прибыль до нуля. Понятное дело – что не с тем связался – но не попробовать не мог. Это было понастоящему занимательно! Может быть даже я и не жалею. )) Судя по отчету совершенных сделок по фьючерсу на сбербанк в вечернюю сессию – мои сделки были самые крупные. Битва была практически один на один! Я сапляк каких он за день вытряхивает тысячами и он – воротила рынка, мастер котировочного стакана. Я чувствовал и понимал как он думал и пытался им манипулировать. Но сила на его стороне – он просто загнал меня в угол.

Сначала я выставил стандартную вилку из 10 контрактов. Сработала на покупку. Мастер настроен по медвежьи. Я сразу продал 20 контрактов по текущим ценам. Лесенкой вниз стал выставлять заявки на покупку – постепенно привлекая мастера к наращиванию медвежьей позиции и тем самым закрывая свою с прибылью. Все сработало как по плану.! Меня это воодушивило. Я опять зазнался – забыв с кем играю. Да и он меня сразу же раскусил. В следующий раз он поняв мою настроенность скинул резко