Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

Почему так? Вероятность — это не столько вычисление шансов при бросании костей, сколько признание недостатка определенности в наших знаниях и развитие методов обращения с нашим неведением. За пределами учебников и казино вероятность почти никогда не предстает в виде математической задачи или загадки для ума. Мать-природа не скажет вам, сколько лунок есть на столе для игры в рулетку, да и задачи она формулирует не в том стиле, который принят в учебниках (в реальном мире приходится искать проблему, а не решение). Вероятностное мышление, лежащее в основе этой книги, предполагает, что, если бы осуществились альтернативные исходы, мир был бы другим. Фактически всю свою сознательную жизнь я посвятил борьбе с количественным применением вероятности. Хотя для меня центральные идеи этой книги содержатся в главах 13 и 14 (посвященных скептицизму и стоицизму), большинство людей концентрируются на примерах неправильного вычисления вероятности в главе 11 (ясно, что на данный момент это наименее оригинальная глава в книге, в ней я сжато излагаю все написанное об ошибках, связанных с вероятностью). Кроме того, хотя в точных науках, особенно в физике, мы можем еще как-то понимать вероятность, в общественных науках вроде экономики зацепок немного, невзирая на все фанфары экспертов.

Оправдание для (некоторых) читателей

Я старался минимально использовать свой опыт трейдера, основанный на активном применении математического аппарата. Мои операции на рынках служат лишь источником вдохновения, и, несмотря на то что многие уверены в обратном, эта книга — руководство по рыночным случайностям не более чем «Илиада» — инструкция по военному делу. Только три из четырнадцати глав имеют финансовый контекст. Рынки — довольно специфический случай ловушки случайности, но для меня они интересны тем, что удача там играет очень большую роль (эта книга была бы значительно короче, если бы я был таксидермистом или переводил этикетки для шоколада). Более того, удачу в финансах не понимает никто, хотя большинство игроков думают, что понимают, и это демонстрирует нам волшебство предубеждений. Я пытался использовать рыночные аналогии в качестве иллюстраций, как если бы за ужином мы болтали, скажем, с любопытным кардиологом (в качестве прототипа я использовал друга нашей семьи Жака Мераба).

После выхода первого издания этой книги я получил множество электронных писем, которые могли бы быть мечтой эссеиста, настолько диалектично они создавали идеальные условия для подготовки второго издания. Я выразил свою признательность тем, что ответил (рано или поздно) на каждое из них. Некоторые из ответов включены в тексты глав. Часто сталкиваясь с диагнозом «иконоборец», я ожидал получить сердитые письма типа «кто вы такой, чтобы судить Уоррена Баффетта» или «вы просто завидуете его успеху». Вместо этого я разочарованно наблюдал, как многие анонимно замусоривали сайт amazon.com (плохой известности не существует, некоторые читатели способствуют популярности вашей работы тем, что нападают на нее).

Отсутствие атак компенсировалось письмами от людей, чувствовавших, что книга их реабилитирует. Самые благодарные письма были от тех, кто не слишком преуспел в жизни, хотя и не по своей вине, и использовал книгу как аргумент для супруги, объясняя ей, что у него просто меньше удачи (а не способностей), чем у шурина. Наиболее трогательное письмо пришло от человека из Вирджинии, который в течение нескольких месяцев потерял работу, жену, будущее, стал объектом расследования грозной Комиссии по ценным бумагам и при этом чем дальше, тем более стойко переносил все это. Переписка с читателем, ставшим жертвой «черного лебедя», то есть непредвиденного маловероятного события с серьезными последствиями (смерть ребенка), заставила меня погрузиться в литературу по адаптации к последствиям трагических случаев (неслучайно, что и здесь доминирует Дэниел Канеман, первым высказавший мысли об иррациональном поведении в условиях неопределенности). Должен признаться, что в моей профессии трейдера я никогда не испытывал особенного чувства служения кому-либо (кроме меня самого), а когда пишешь, ощущаешь эмоциональный подъем и свою полезность.

Все или ничего

С основной мыслью книги есть определенная путаница. Нашему мозгу сложно справляться с тенями вероятности (он прячется за все упрощающим «все или ничего»), поэтому трудно объяснить, что она скорее звучит как «в мире больше случайности, чем мы думаем», чем как «все в мире случайно». Я сталкивался со словами: «Талеб, будучи скептиком, думает, что все в жизни случайно и что людям, которые добились успеха, просто повезло». Симптом одураченности случайностью проявился даже в ходе дебатов очень известного Кембриджского союза[3], раз мой аргумент «большинство успешных дельцов — удачливые дураки» превратился во «все успешные дельцы — удачливые дураки» (ясно, что я проиграл в споре с непобедимым Десмондом Фицджеральдом, но это была одна из самых захватывающих дискуссий в моей жизни — меня даже убедили перейти на противоположные позиции!). То же самое заблуждение, принимающее непочтительность за высокомерие (замеченное в моих высказываниях), заставляет людей путать скептицизм и нигилизм.

Позвольте пояснить: конечно, удача улыбается подготовившимся! Трудолюбие, пунктуальность, чистая (предпочтительно белая) рубашка, дезодорант и еще некоторые подобные принятые в обществе вещи вносят свой вклад в успех. Они, конечно, необходимы, но их может быть недостаточно, так как сами по себе они не являются его причиной. То же самое касается конвенциональной ценности постоянства, настойчивости и стойкости: нужны, очень нужны. Нужно пойти и купить лотерейный билет, чтобы выиграть. Но значит ли это, что ваш поход в магазин — причина выигрыша? Конечно, способности важны, но в среде, где случайность играет такую роль, они значат меньше, чем в профессии зубного врача.

Нет, я не говорю, что все сказанное вашей бабушкой о ценности трудовой этики — неправда! Более того, поскольку большинство случаев успеха вызваны очень редкими удобными моментами, неумение воспользоваться ими может погубить карьеру. Не упустите свой шанс!

Обратите внимание на то, как наш мозг меняет местами причину и следствие. Предположим, что положительные качества вызывают успех. Но из того, что каждый умный, трудолюбивый, настойчивый человек достигает успеха, не следует, что каждый, достигший успеха, обязательно умный, трудолюбивый и настойчивый человек, хотя на первый взгляд это и кажется истинным (примечательно, как такая простая логическая ошибка — ошибка конверсии — может быть допущена даже очень разумными людьми, эту тему я обсуждаю в настоящем издании как проблему «двух систем мышления»).

В исследованиях на тему успеха, расставленных в книжных магазинах под рекламным плакатом «Вот характерные черты миллионеров, которые вам нужно иметь, если вы хотите быть такими же успешными, как они», есть одна уловка. Один из авторов вводящей в заблуждение книги «Мой сосед — миллионер»[4], которую я обсуждаю в главе 8, написал другую, еще более глупую книгу «Чтобы стать миллионером, надо думать как миллионер»[5]. Он замечает, что в представительной выборке более чем тысячи миллионеров, которых он изучал, большинство не демонстрировали больших способностей в детстве, и приходит к заключению: богатым делает не талант, а, скорее, трудолюбие. Отсюда можно сделать вывод, что случайность не играет никакой роли в достижении успеха. Но если миллионеры по своим характеристикам близки к среднему человеку, то интуиция подсказывает мне более тревожную интерпретацию: в их успехе сыграла роль удача. Удача демократична и улыбается всем независимо от природных способностей человека. Автор той книги замечает отклонения от средних показателей населения в нескольких чертах вроде упорства и трудолюбия: еще один случай перепутанных необходимости и причины. То, что все те миллионеры были настойчивыми, трудолюбивыми людьми, не делает всех упорных трудоголиков миллионерами: многие предприниматели-неудачники были настойчивыми и много работали. В хрестоматийном примере наивного эмпиризма автор также исследует общие черты, присущие этим миллионерам, и приходит к выводу, что всех их объединяет любовь к риску. Ясно, чтобы достигнуть крупного успеха, необходимо рискнуть, но и для поражения это также необходимо. Если бы автор провел точно такое же исследование банкротов, он бы, конечно же, обнаружил ту же предрасположенность к риску.