Один на один с биржей. Эмоции под контролем - Алексей Ратон

Ошибка многих начинающих и сравнительно опытных трейдеров – раннее передвижение стоп-лосс-приказа на безубыток и минимальную прибыль. Рынок еще и 10–15 пунктов не прошел, а трейдер ставит стоп-лосс на безубыток, тем самым подставляя стоп-лосс-приказ к исполнению. В результате – ноль, а не заработок.

Установите разумный минимум количества пунктов, при котором вы будете защищать прибыль и передвигать стоп-лосс на безубыток.

Правило

Брать не менее определенного количества пунктов прибыли в одной сделке.

Это правило касается больше управления капиталом. Если вы будете зарабатывать в одной сделке, скажем, 20 пунктов, а стоп-лосс-приказ – 50 пунктов, то вы очень быстро окажетесь в минусе. Соотношение возможной прибыли и убытков должно быть положительным. Ваша потенциальная прибыль всегда должна быть больше, желательно в несколько раз, чем возможные убытки.

Правило

Исполнение сделки по стоп-лосс-приказу либо по тейк-профит-приказу.

Это правило сложно исполнить, так как не всегда и не у всех хватает терпения досидеть до исполнения одного из отложенных приказов. Здесь нужно учиться отпускать сделку: решение принято, ставки сделаны, остается только ждать. Но ждать лучше, не переживая трепетно каждое колебание рынка, а отпустив сделку. Этому, безусловно, нужно учиться и тренироваться. Я помогаю научиться этому на своих тренингах. Прогнозы в большинстве своем верны, но неумение ждать и отпускать сделку приводит к более раннему выходу из нее.

Правило

Дать прибыли расти.

Если рынок идет, куда вам надо, вы можете дать своей прибыли расти, сняв лишь часть прибыли на уровне тейк-профита, а часть оставив в сделке. Задача довольно сложна психологически. Всегда есть страх, что вот сейчас-то уж точно это движение закончится. Сниму-ка я лучше прибыль. С одной стороны, здесь необходимо уметь также отпускать ситуацию, дав прибыли расти, с другой – защищать прибыль передвижением стоп-лосс-приказа.

Выпишите свои правила выхода из сделки и активно их используйте.

Итак, предположим, вы создали свою торговую систему. Теперь нужно проверить, дает она прибыль или нет, будет она прибыльна на длинной дистанции или ее надо дорабатывать. Как это сделать?

Во-первых, проверяем правила торговли – все ли они выписаны и четко сформулированы? Если да, двигаемся дальше.

Во-вторых, проверяем торговую систему на выполнение правила положительного математического ожидания. Для этого устанавливаем для своей торговой системы показатели максимально возможной и средней просадки депозита по сделке. Далее оговариваем среднюю серию возможных убыточных сделок подряд – на этот показатель торговой системы стоит обратить особое внимание. Если торговая система дает 3–5 убыточных сделок подряд – это может плохо сказаться на вашем депозите и максимальной его просадке. В случае идущих подряд убыточных сделок лучше вообще прекратить торговлю на какое-то время. Нужно успокоиться и понять, что идет не так. Надо определить процент прибыльных сделок, необходимый для положительного математического ожидания.

Также надо посчитать, какое минимальное количество пунктов вы должны брать с рынка, чтобы при разном соотношении статистики прибыльных и убыточных сделок быть в плюсе. Соотношение прибыльных и убыточных сделок у вас может быть самым разным.

У хорошего трейдера 30 % убыточных сделок и 70 % прибыльных. У среднего – 50 на 50. Либо 70 % убыточных на 30 % прибыльных, но результаты этих прибыльных 30 % перекрывают результаты 70 % убыточных. В любом случае ваша торговая система будет эффективна только в том случае, если в итоге вы будете выходить в стабильный плюс.

Во всей классической литературе по Forex говорится, что потенциальная прибыль по сделке должна быть больше убытков в два – четыре раза. Правильно. Это дает возможность быть в плюсе на дистанции. Однако на практике найти такие выгодные сделки довольно сложно, и часто приходится идти на сделки один к одному. Иначе говоря, те сделки, где размер вашего стоп-лосс-приказа равен или чуть меньше полученной вами прибыли. При таком раскладе статистика ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Поэтому выбирайте более надежные торговые системы, которые дают положительную статистику как минимум 60 % в плюс и 40 % в минус. Тогда вы не будете медленно и верно спускать свой депозит, а станете, наоборот, наращивать и приумножать его.

Для наглядности приведу самый обычный расчет разного соотношения прибыльных и убыточных сделок.

Возьмем статистику по 10 сделкам.

70 % прибыльных сделок и 30 % убыточных.

Прибыль – 30 пунктов, стоп-лосс – 60 пунктов.

7 × 30 = 210 пунктов прибыли, 3 × 60 = 180 пунктов убытка. Итого – 30 пунктов в плюсе.

50 % прибыль, 50 % убыток.

Пусть прибыль будет в среднем 40 пунктов. Стоп-лосс равен 60 пунктам.

5 × 40 = 200 пунктов плюс, 5 × 60 = 300 пунктов минус. В итоге – минус 100 пунктов.

Изменим условия.

Прибыль – 90 пунктов, стоп-лосс – 50 пунктов.

5 × 90 = 450 пунктов прибыли, 5 × 50 = 250 пунктов убытка. В итоге – 200 пунктов прибыли.

Возьмем соотношение 70 % сделок убыточных и 30 % – прибыль.

Стоп-лосс – 50 пунктов, прибыль – в среднем 100 пунктов.

7 × 50 = 350 пунктов убытка, 3 × 100 = 300 пунктов. В итоге – 50 пунктов убытка.

Как видим из этой простой математики, соотношение прибыльных и убыточных сделок весьма важно. Поэтому при тестировании обращайте особое внимание на положительное математическое ожидание своей торговой системы.

На каком количестве сделок тестировать?

Желательно не менее 25 сделок. Лучше – от 25 до 50. Чем больше сделок вы протестируете, тем достовернее будет результат.