Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

Важнейший принцип, которого придерживаюсь лично я при осуществлении торговых операций, заключается в наращивании и сокращении позиции частями. Открывая и закрывая позиции частями, я хожу за, или, если можно так выразиться, «танцую» вместе с рынком. Я торгую довольно агрессивно и наращиваю позицию по ходу движения. Плюс-минус несколько сот тысяч рублей в месяц, заработанных на спокойной торговле, для меня, по существу, ничего не решат. Торгуя, я стараюсь целиться в звезды и зарабатывать внушительные суммы, которые перенесут меня на качественно иной жизненный уровень.

Общий объем планируемой конечной позиции я обычно делю на четыре части. Сначала я открываю одну часть. Далее есть три варианта:

1. Если рынок идет в мою сторону и появляется дополнительный новый сигнал в пользу избранного мною направления, я открываю еще одну часть.

2. Если ничего особенного не происходит, я выжидаю.

3. Если рынок идет против меня, я выхожу по стоп-лоссу. Если появляется сигнал против меня, я могу закрыть позицию и не дожидаясь выхода по стоп-лоссу.

Далее, если я имею уже две открытые части, снова есть три варианта.

1. Если рынок идет в мою сторону и снова появляется сигнал в моем направлении, я открываю третью часть. Порой, открывая третью часть, я могу открыть сразу и четвертую, т. е. добавить двойной объем, так как к этому времени у меня уже имеется накопленная прибыль по первой и второй частям и я уже передвинул стопы ближе к текущей цене.

2. Если ничего не происходит, я жду.

3. Если сигнал, на котором я открыл вторую часть, «перечеркивается», я закрываю вторую часть. Если появляется слишком сильный неприятный сигнал, я могу, не дожидаясь выхода по стопам, сразу вручную закрыть обе части.

Если дует попутный ветер и удается открыть все четыре части, часто все самое интересное только начинается: в этот момент движение только набирает силу.

Пример. Допустим, у меня на торговом счете имеется $100 000. Максимально возможное плечо счета 1:100. Для удобства будем считать, что курс EURUSD составляет 1,0000. Максимальное количество лотов, которые я могу открыть, составляет: 100 000 × 100 / 100 000 = 100 лотов.

Психологически комфортный для меня убыток будет при этом $2500 на сделку, или 2,5 % от счета. Стоп-лосс, который я использую в операциях, обычно составляет около 0,0050, или 50 пипсов. Нетрудно рассчитать, что объем отдельной операции будет составлять $2500 / 0,0050 = 500 000, или 5 лотов. Однако буду ли я всегда, в каждой сделке открывать и закрывать только 5 лотов? Нет.

Сначала я открываю 5 лотов. Если рынок проходит 50 пипсов в моем направлении, я переношу первую часть в безубыток и открываю вторую часть. Если рынок проходит еще 50 пипсов в моем направлении, я переношу вторую часть в безубыток, стоп по первой части переношу так, чтобы по ней уже законсервировать прибыль, и открываю третью часть. Возможные потери всегда ограничены $2500, а возможная прибыль возрастает пропорционально открытым частям.

Конечно, моя реальная торговля не обязательно выглядит в точности так же, как в данном примере. Порой, если объем средств на торговом счете для меня некритический и составляет незначительную долю от моих общих активов, я могу взять риск не 2,5 %, а 5 % и даже 10 % от счета в первой же сделке, открывая на первом этапе построения позиции сразу же несколько частей. При этом на некоторые части я могу сразу же выставить фиксированные тейк-профиты, не дожидаясь сильного движения в мою сторону. Каждый торговый сигнал имеет ограниченный срок действия: рынок проходит некоторое расстояние, но потом сигнал теряет силу, и в действие вступают другие факторы. Порой также я могу начать наращивать позицию раньше, чем цена пройдет расстояние, достаточное для того, чтобы перенести стоп по предыдущей части в безубыток. Могу я также, если очень уверен в движении и считаю, что рискнуть стоит, открыть в конечном итоге и больше, чем четыре запланированные части. Но главное, чего я стараюсь придерживаться, это правило: объем позиции должен зависеть от степени моей убежденности в направлении движения. Увеличивая позицию по ходу движения, я имею возможность увеличивать торговый капитал в разы в течение месяца. Для того, чтобы объем позиции зависел от степени моей убежденности в направлении движения, я пользуюсь созданным мною для себя таблицей рейтинга сигналов. В ней порядка семи сигналов – сочетаний различных технических условий.

Помимо входа в позицию частями, выход из позиции тоже должен осуществляться частями. Я редко фиксирую всю позицию на одном уровне. Это помогает удерживать прибыльную позицию достаточно долго. Как правило, если позиция прибыльная, я оставляю 25 % на случай крайне сильного благоприятного движения. По последней части я стараюсь выходить по следящему (trail) стопу. Если происходит сильное благоприятное движение, я все равно стараюсь оставлять где-то 10 % от позиции и держу ее до посинения.

Торгуя частями, я стараюсь полностью абстрагироваться от прибыли и убытков, от изменения баланса и сосредоточиться на процессе, на том, что я делаю все правильно. После перехода от этапа «До» к этапу «Во время» я становлюсь роботом. Моя цель – действовать методично, бесстрастно, хладнокровно, руководствуясь соображениями разума, а не эмоций. Все остальное неважно. Я понимаю, что сегодня, в данный конкретный день можно потерять, но это ничего не значит – я уверен, что, действуя систематически, добьюсь своего.

Торговля частями помогает мне справиться с негативными эмоциями, которые могут иметь самое отрицательное влияние на торговлю. Оперируя частями, я остаюсь гибким. К примеру, вы открываете длинную позицию, и происходит сильное благоприятное движение в вашу сторону. Если при линейном подходе закрыть по тейк-профиту всю позицию сразу, а рынок на ваших глазах устремится еще выше, вы можете начать рвать на себе волосы. Вы будете упрекать себя и сожалеть о преждевременном выходе. Такое самобичевание может в итоге привести к тому, что вы пуститесь в погоню за рынком точно в разворотной точке. Если же управлять позицией, разбивая ее на части, то там, где вы ликвидировали бы при линейном подходе всю позицию целиком, закрывается только ее часть. Возможность еще прокатиться на тренде останется, и негативных эмоций раскаяния вы не испытаете. В том же случае, если с той точки, где закрыта часть позиции, рынок вдруг начнет разворачиваться в обратную сторону, вы всегда сможете успокоить себя: «Я закрыл хотя бы часть позиции». Эмоции при таком раскладе будут оказывать меньшее влияние на ваши действия. Ваша задача при торговле – снижать воздействие негативных эмоций.

Для грамотного построения позиции между открытием частей должно проходить определенное время. Должны иметься веские причины, чтобы увеличивать позицию. Открытие позиций у меня ложится на моменты закрытия свечей. Мне необходимо видеть, чьей победой заканчивается конкретная часовая свеча. Открытие позиции в середине несформировавшейся свечи опасно неопределенностью исхода местного противостояния. Я внимательно наблюдаю за тем, что происходит в последние минуты свечи. Часто именно в последние минуты часовых свечей быки или медведи показывают, кто главный. Если я планирую открыть длинную позицию, мне необходимо подтверждение в виде бычьего характера свечи. Если в часовой свече есть momentum, т. е. в ней присутствует некая кинетическая энергия, я вхожу по движению этой свечи. Это повышает шансы на то, что мой стоп-лосс не будет сорван. Если речь идет о длинной позиции, я люблю ставить стоп-лосс чуть ниже основания такой momentum-свечи, на которой я вошел в позицию. Если цена после того, как я открыл часть позиции на momentum-свече, сразу не идет в моем направлении, это уже как минимум странно и заставляет насторожиться. Если же цена уходит ниже основания (минимума) momentum-свечи, на которой я зашел в позицию, значит, это не то движение, которое мне нужно, я теряю интерес к данной ситуации и выхожу. Я могу выходить из убыточной позиции, не дожидаясь, пока ее «вынесет» по стоп-лоссу. Мне легче убивать убыточные неинтересные позиции сразу, если в рынке нет движения, чем томиться в ожидании и тратить свою энергию. Как уже говорилось, на Forex я редко открываю позиции по более чем двум валютным парам. Моя торговля максимально эффективна, когда я сосредотачиваюсь и слежу за одним инструментом.