Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов - Грегори Цукерман

области компьютерной лингвистики и обработки речи, что, в свою очередь, сыграло большую роль в создании будущих техник распознавания речи, таких как Amazon Alexa, Apple Siri, Google Translate, синтезаторы речи и многих других.

Несмотря на успех, исследователи были разочарованы тем, что у IBM отсутствовал четкий план, который позволил бы отделу монетизировать свои достижения. Спустя несколько недель после того, как Браун и Мерсер выбросили письмо Паттерсона в мусор, они были вынуждены пересмотреть свои жизненные приоритеты.

В один из зимних дней 1993 года в юго-восточной Пенсильвании водитель одной из машин не справился с управлением на обледенелой дороге и врезался в проходящий автомобиль, в результате чего погибла мать Мерсера, а его сестра получила ранения. В том же году на Пасху, спустя 20 дней, отец Мерсера умер от прогрессирующей болезни. Через несколько месяцев Паттерсон позвонил ему, чтобы поинтересоваться, почему так и не получил ответа на отправленное письмо, после чего Мерсер задумался о переходе на другое место работы. Третья дочь Мерсера поступила в университет, а его семья жила в скромном двухуровневом доме, рядом с которым висели уродливые линии электропередач. Перспектива обедать едой из многократно использованных бумажных пакетиков уже не казалась ему такой привлекательной.

«Просто приходите, и мы поговорим, – сказал Паттерсон, – что вы от этого теряете?»

Мерсер сказал одному из своих коллег, что скептически относится к тому, какой вклад хедж-фонды вносят в общество.

Другой сотрудник IBM утверждал, что любая попытка заработать на трейдинге «бесполезна», потому что на рынках все слишком продумано.

Но Мерсер был впечатлен встречей. Офис Renaissance в высокотехнологичном бизнес-инкубаторе неподалеку от кампуса Стоуни-Брук выглядел довольно безлико. Однако изначально он был спроектирован как химическая лаборатория с крошечными окнами, расположенными высоко на стенах, что предполагало проведение научной, а не финансовой деятельности, которой занималась компания Саймонса, что, в свою очередь, привлекло внимание Мерсера.

Что касается Брауна, то он слышал о Саймонсе, но достижения того мало что для него значили. В конце концов, Саймонс был геометром, а это совершенно другая область. Но как только Браун узнал, что одним из первых партнеров Саймонса был Ленни Баум, соавтор алгоритма Баума-Велша, на который опирался в своей работе отдел речевых технологий IBM, он пришел в восторг. К тому времени его жена Маргарет родила первенца, и он столкнулся с другими финансовыми трудностями.

«Я смотрел на нашу новорожденную дочь и размышлял о том, как Боб пытается оплатить обучение в университете, и начал думать, что, возможно, действительно имеет смысл несколько лет проработать в инвестиционной сфере», – позднее сказал Браун группе научных сотрудников.

Саймонс предложил удвоить зарплату Брауна и Мерсера, и в итоге в 1993 году они перешли на новую работу, одновременно с тем, как и начала появляться напряженность в результате неспособности компании справляться с торговлей акциями. Некоторые ученые и другие сотрудники убеждали Саймонса перестать этим заниматься. По словам этих критиков, Фрей и его команда уже потратили уйму времени и по-прежнему никак себя не проявили.

«Мы напрасно тратим время, – однажды сказал кто-то Фрею в столовой Renaissance, – действительно ли это так необходимо?»

«Мы уже добились прогресса», настаивал в ответ на это Фрей.

Некоторые из сотрудников команды, которая занималась торговлей фьючерсами, говорили, что Фрею следует отказаться от исследований фондового рынка и присоединиться к работе над их проектами. Публично и лично Саймонс выступил в защиту Фрея. Он заявил о своей уверенности в том, что команда найдет способы получить огромную прибыль на торговле акциями, точно так же, как это делают Лауфер, Паттерсон и остальные, кто успешно торговал фьючерсами.

«Давайте немного подождем», – предложил Саймонс одному из скептиков.

В других случаях он пытался укрепить веру Фрея в собственные силы.

«Отличная работа, – говорил ему Саймонс. – Никогда не сдавайся».

Браун и Мерсер с особым интересом наблюдали за сплоченностью, с которой команда пыталась решить проблемы. Вскоре после ухода из IBM они стали работать отдельно. Мерсер трудился в отделе, где занимались торговлей фьючерсами, а Браун помогал Фрею с выбором акций. Саймонс надеялся на то, что если их разделить по разным углам и не позволять общаться только друг с другом, как двух детей, недавно появившихся в классе, то они гораздо лучше интегрируются в новый коллектив. В свободное время Браун и Мерсер встречались, пытаясь найти способ решения дилеммы Саймонса. Они считали, что, возможно, уже нашли решение. Однако для настоящего прорыва им потребуется помощь еще одного необычного сотрудника IBM.

Глава десятая

В одно раннее морозное утро 1994 года Дэвид Магерман вышел из своей квартиры в Бостоне, запрыгнул в серебряную Toyota Corolla, отрегулировал стеклоподъемники и отправился на юг. Парень, которому исполнилось 26 лет, проехал больше 3 часов по межштатной автомагистрали I-95, а затем сел на паром до Лонг-Айленда, чтобы к 10:00 утра успеть на собеседование в офис Renaissance Technologies в Стоуни-Брук.

На первый взгляд Магерман идеально подходил для предлагаемой должности. Джим Саймонс, Генри Лауфер, Ник Паттерсон и их коллеги были признанными математиками и теоретиками, но в Renaissance начали разрабатывать более сложные автоматизированные модели торговли, и лишь немногие сотрудники умели хорошо программировать. На этом и специализировался Магерман. За его плечами был успешный опыт работы в IBM, где он познакомился с Питером Брауном и Бобом Мерсером, и именно Браун пригласил его на утреннее собеседование, дав ему понять, что все пройдет как по маслу.

Но все обернулось иначе. После утренней поездки Магерман приехал измотанным и сожалел о своем мелочном решении сэкономить на авиаперелете из Бостона. Почти с порога сотрудники Renaissance стали лезть ему под кожу, поставив ряд сложных вопросов и заданий на проверку его знаний в области математики и в других областях. Во время таких коротких встреч Саймонс вел себя весьма сдержанно, но один из его научных сотрудников устроил Магерману допрос «с пристрастием» по малоизвестной научной статье, заставив записать решение этой раздражающей задачи на офисной доске. Это было несправедливо; ведь то была обзорная статья на докторскую диссертацию того сотрудника, который, однако, ожидал, что Магерман каким-то образом покажет владение этой темой.

Магерман воспринял все это на свой счет, недоумевая, почему его постоянно заставляют что-то доказывать, и он компенсировал свою нервозность мнимой самоуверенностью. К концу дня команда Саймонса решила, что Магерман слишком незрелый для этой работы. Его внешность только подчеркивала эту незрелость. Рыжеволосый и рослый Магерман с детским лицом и румяными щечками выглядел как мальчишка-переросток.

Браун встал на защиту Магермана, ручаясь за его навыки программирования. Мерсер также не