Искусство трейдинга. Практические рекомендации для трейдеров с опытом - Ренат Валеев

В заключение темы о японских свечах повторю: свечи являются полезным дополнительным инструментом, но все же приоритет в анализе необходимо отдавать трендам и уровням. Японские свечи можно назвать анализом второго уровня. Для использования свечей как вспомогательного инструмента также необходимо придерживаться следующего общего правила:

● Если имеется сильный тренд и вы собираетесь открыть сделку в направлении тренда, требования к свече, на которой осуществляется вход в сделку, можно понизить. Форма свечи в этом случае не столь уж и важна. И наоборот, если вы собираетесь открыть сделку против тренда в расчете на его разворот, требования к свече входа должны быть как можно более жесткими: свеча или свечная формация должна быть очень сильной и убедительной.

Зоны поддержки и сопротивления

Внесем некоторую ясность в вопрос, касающийся линий поддержки и сопротивления, и поговорим о том, как оперировать этими инструментами более грамотно.

Большинство книг по трейдингу учат, что горизонтальные линии поддержки/сопротивления необходимо проводить через предыдущие минимумы/максимумы. Во-первых, не все локальные минимумы и максимумы целесообразно использовать для построения вышеназванных линий. Строить линии поддержки и сопротивления разумно на основе важных экстремумов. Какие экстремумы можно считать важными? Те, у которых и до, и после цена достаточно далека от экстремальной. Для своей торговли я, к примеру, считаю важными те экстремумы, слева и справа от которых цена была на расстоянии от 1,5 фигуры (для валютного рынка).

Во-вторых, вместо термина «линии» поддержки/сопротивления лучше использовать термин «зоны» поддержки/сопротивления. Линию поддержки/сопротивления обычно определяют как место, в котором цена, скорее всего, развернется и пойдет обратно или, преодолев который и закрепившись, уйдет значительно дальше. На мой взгляд, то, что называют поддержкой/сопротивлением, – это не одно-единственное значение и не один горизонтальный уровень, а диапазон цен. Что такое одна цифра? Одна цифра – это лишь какое-то абстрактное значение. Порою эти значения даже могут меняться в зависимости от поставщика данных. Здесь лучше мыслить в более размытых категориях. Ниже будет продемонстрировано, как это нужно делать. В дальнейшем я буду иметь в виду горизонтальные линии и зоны поддержки/сопротивления, хотя все сказанное вполне справедливо и для наклонных линий.

На следующем рисунке показана горизонтальная линия сопротивления, построенная традиционным способом.

17 числа пара евро – доллар приблизилась к уровню сопротивления 1,1375. Цена застыла на уровне 1,1340 и развернулась обратно. Прочертив сопротивление традиционным способом, трейдер мог не открыть позицию, посчитав, что цена не дошла до необходимого уровня

Теперь посмотрим, как правильно выделить зону сопротивления и как может действовать трейдер в этом случае.

Верхняя граница зоны совпадает с линией сопротивления, которая прочерчена через наивысшую точку – пик цены. Другую границу зоны необходимо проводить через цену закрытия свечи экстремума или цену закрытия соседней свечи, если она находится ближе к точке экстремума. Как видно, построенная таким образом зона включает некоторый диапазон ниже традиционного уровня сопротивления. В отличие от первого, традиционного, варианта при нашем подходе цена все же побывала на значениях, которые являются сопротивлением, и трейдер, возможно, открыл бы шорт. Цена не смогла закрепиться в зоне сопротивления – ни одна свеча не закрылась выше нижней границы зоны сопротивления. Как показало время, эту сделку трейдер мог бы закрыть с неплохой прибылью – цена от уровня 1,1340 снизилась до уровня 1,1150, что составило почти две фигуры.

Идем далее. Почему бы не расширить зону сопротивления/поддержки на то же расстояние между экстремальной ценой и ценой закрытия свечи, но теперь с другой стороны? Это также вполне логично. Рассмотрим следующий пример.

На рисунке ниже представлен фунт против доллара (4-часовой график).

Точка А на графике – локальный экстремум. Он не является слишком уж важным по отношению к другим экстремумам на графике, однако слева и справа него цена была на расстоянии более чем 1,5 фигуры. На его основе можно построить линию, а лучше зону сопротивления (вторая граница зоны проведена согласно вышеописанному методу через закрытие свечи). В области B фунт преодолел зону сопротивления и снова ее протестировал. После этого можно считать, что зона сопротивления стала зоной поддержки. Позже, после 14 марта, фунт, к сожалению, не дошел до нашей зоны (теперь уже зоны поддержки), и трейдер снова мог не открыть позицию.

Дополним зону поддержки расстоянием между точкой пика и ценой закрытия свечи, но теперь с другой стороны.

Теперь видно, что цена на самом деле заходила в зону поддержки. 16 марта фунт зашел в зону поддержки на небольшое расстояние и оттолкнулся от 1,4050 более чем на 4,5 фигуры до уровня приблизительно 1,4500. Это могло служить подтверждением, что зону поддержки мы выделили правильно. После этого мы могли бы более точно провести зону поддержки с учетом минимума в области 1,4050.

Как видно, зона должна включать некоторый диапазон и под, и над традиционной линией поддержки/сопротивления. Почему это логически обоснованно? Возьмем, к примеру, сопротивление. Зона должна включать в себя некоторый диапазон под линией, потому что часть игроков будет осуществлять упреждающие сделки, и над линией, потому что игроки, неудачно открывшие длинные позиции на уровне последнего максимума, психологически будут предрасположены закрывать позиции при появлении хотя бы небольшой прибыли, т. е. чуть выше линии сопротивления.

Усовершенствуем нашу технику построения зон.

Расширяя зону на тень свечи, нужно понимать следующее. Во-первых, если тень свечи слишком большая, то зона может получиться слишком широкой, что противоречит здравому смыслу. Во-вторых, используя такой подход, можно создать зоны практически везде. В связи с этим необходимо искать на графике другие подсказки и по возможности сужать зоны, оставляя то, в чем мы можем быть уверены наверняка. Как это сделать?