Трейдеры-миллионеры. Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле - Борис Шлоссберг

В: Это здорово. Занимается ли торговлей ваша жена?

О: Нет.

В: Ей это не интересно?

О: Абсолютно. Она училась во Французском кулинарном институте в Манхэттене, по профессии она кондитер, и ее интересует совершенно другая сфера.

В: Но ведь в свое время она работала в хеджевом фонде? Когда она стала кондитером?

О: Хоть это не имеет прямого отношения к нашей теме, в какой-то мере это тоже относится к делу. Пока я учился на юридическом факультете, она работала на двух-трех работах, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Чтобы добраться в Сан-Франциско, где она занималась проверкой документов по сделкам в хеджевом фонде, ей приходилось вставать в 4 утра. Однажды управляющий фонда потерял 70 или 80 миллионов долларов на опционах OEX6. На следующий день моя жена проверяла документы по этим сделкам и увидела, что в них вложено как минимум 35-40 процентов активов фонда. На самом деле она была занята с утра до ночи, поскольку бралась за любую работу, чтобы мы могли свести концы с концами.

В: Почему вы решили поселиться в Западной Вирджинии?

О: Я живу в Уилинге, недалеко от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Вообще-то, это долгая история — в свое время я продал свой бизнес людям из Чарлстона, Западная Вирджиния. Приехав в Западную Вирджинию, я влюбился в этот штат, полюбил его ритм жизни. Всю жизнь я провел в больших городах, но, побывав в этом месте, мы с женой решили остаться здесь навсегда, чтобы жить в спокойном и безопасном месте, недалеко от крупного города, где есть все, что нам хочется.

В: Можно ли сказать, что появление детей изменило ваш стиль торговли или повлияло на время работы на рынке?

О: Да, и весьма существенно. В принципе дети подобны любому фактору, на который ты переключаешь свое внимание, но здесь есть и другой момент — мне хочется проводить побольше времени с ними, а не заниматься чем-то другим. Поэтому эту ситуацию нельзя сравнить с другой — когда у тебя есть постоянная работа, а тебе хочется торговать. Когда у меня появились дети, мне захотелось уделять им побольше внимания и графики стали волновать меня не так сильно. Прежде для меня было куда более привычным делом встать пораньше и заключить серию краткосрочных сделок. Но когда мы усыновили нашего первого ребенка, я переключился в основном на разработку систем и торговлю по долгосрочным графикам.

В: Вы занимались каким-то спортом?

О: Я занимался борьбой, но не слишком преуспел на этом поприще. Когда я попал на соревнования, я зарабатывал очки лишь потому, что каждый раз, когда противник бросал меня за пределы круга, мне давали два очка. Видимо, это был штраф за то, что я оказался там по его вине. В какой-то момент я даже опередил своего соперника — так много раз он выбрасывал меня за пределы круга, но потом он прижал меня к полу, и все было кончено.

В: Не потому ли у вас нет потребности соревноваться с другими людьми?

О: Не думаю, что этот однократный опыт имел такие последствия, хотя он и нанес ущерб моему самолюбию. Но теперь я исполнен стремления состязаться с самим собой, и надеюсь, что не похож на того, кто настроен соперничать с другими людьми. Меня не слишком беспокоит, если кто-то преуспел больше, чем я [смеется]. Я могу лишь порадоваться за него. Суть трейдинга — не деньги, а качество жизни и возможность продолжать и дальше успешно решать стоящие перед тобой задачи. Я не из тех, кто переживает из-за убытков. До этой сделки были тысячи других и тысячи будут после. Это образ жизни. К примеру, некоторое время я работал с несколькими счетами, и дела шли не так хорошо, как мне бы хотелось, но я не стал принимать это близко к сердцу. Я понял, что гораздо больше переживаю из-за убытков, если это деньги других людей, и мне куда спокойнее торговать на собственные средства. Я избрал себе такое занятие — торговать на собственные средства. Убытки, взлеты и падения — неотъемлемая часть этого опыта. Сейчас я торгую лучше, чем в прошлом году, и лучше, чем в позапрошлом, и так далее. А в следующем году и через год я стану торговать еще лучше. Нельзя в один прекрасный день прийти в юридическую фирму и решить, что вы станете управляющим партнером. Чтобы оказаться на вершине, нужно пройти долгий путь. И несмотря на это мне никогда не приходило в голову сдаться только потому, что у меня получается хуже, чем у кого-то другого.

В: Хотите ли вы сказать нам что-нибудь на прощание?

О: Да, одну вещь. Мне очень не нравится, когда людям говорят, что, начиная торговать, они должны рассчитывать лишь на ту сумму, которую могут позволить себе потерять. Должно быть, я единственный, кто говорит подобное, но я убежден, что эта фраза наносит колоссальный вред, она внушает людям мысль, что их торговый капитал недостаточно важен, чтобы заниматься его защитой. Главное для меня как трейдера — защитить свой капитал. Я убежден, что нет оправдания потере торгового капитала в полном объеме. Если человек считает эти деньги лишними, пусть он лучше отдаст их мне, и мы вместе сходим в кино, прогуляемся по берегу моря или отправимся куда-нибудь поразвлечься, чтобы они не пропали даром. На самом деле рассуждать таким образом недопустимо. Нельзя считать эти деньги лишними. За ними стоит ваше финансовое будущее. Мы не можем позволить, чтобы дом, в который мы переезжаем, сгорел. Мы не можем допустить, чтобы купленная нами машина врезалась в грузовик. Но мы постоянно открываем торговые счета на средства, которые «мы можем позволить себе потерять», а значит, мы заранее говорим себе: «Эти деньги не слишком важны для меня». Я думаю, что в известной степени деньги, выделенные на торговлю, священны, поскольку это не просто сумма, которую вы положили на свой счет сегодня, они воплощают то, что ожидает вас в перспективе, — качество жизни, которое они могут обеспечить в будущем. Поэтому они куда важнее, чем просто деньги, которые кто-то может позволить себе потерять.

Помните о своих индивидуальных особенностях

В этом интервью Роб Букер рассказал нам о своих излюбленных техниках торговли. Однако, как нам кажется, главная мысль, которую можно вынести из этой беседы, состоит в том, что познать себя куда важнее, чем избрать ту или иную торговую стратегию. Убедитесь, что ваш стиль торговли соответствует вашим индивидуальным особенностям. Если вам близки краткосрочные сделки, сосредоточьтесь на краткосрочных прибылях. Если вы расположены к долгосрочным сделкам, ориентируйтесь на продолжительные сроки и более крупные прибыли. При этом не забывайте, что не следует рисковать значительной частью своего капитала без тестирования избранной стратегии на исторических данных и форвардного тестирования.

Ни шагу без тестирования

Прежде чем применять ту или иную стратегию, Роб Букер часами изучает ее механику, чтобы понять, когда она работает, а когда нет. Он говорит, что в первую очередь он тестировщик и лишь потом трейдер. Его основное правило — никогда не применять стратегию, пока не убедишься, что она давала прибыль в прошлом. Для трейдеров-новичков тестирование на исторических данных может показаться пугающим. Однако это не так сложно, как кажется. Существует множество способов такой проверки. Весьма перспективный путь — изучить соответствующий язык программирования, что позволит систематизировать обработку результатов. Но хотя теперь Роб Букер научился писать программные коды, поначалу он анализировал все свои системы вручную. Лучший способ для трейдера-новичка на первых порах — просто анализировать графики за истекшие периоды, ища на них ситуации, в которых ваша схема сработает, дав сигнал к покупке или продаже, и записывать фактические результаты такой сделки. При таком подходе рекомендуется найти как минимум 20-50 примеров ситуаций — в зависимости от временных рамок вашей торговой стратегии, — когда ваш подход подтвердил свою эффективность, и лишь после этого переходить к форвардному тестированию или тестированию в реальных условиях. Это означает, что данная стратегия испытывается в условиях, сложившихся на рынке в настоящий момент, с использованием демо- или мини-счета. Это чрезвычайно важно, поскольку реагировать на реальные условия рынка очень непросто, и психологическая составляющая торговли может сказаться на результатах. Следует заключить как минимум 20-30 удачных сделок, прежде чем стратегия будет готова к применению в реальных условиях.