Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

«Эти люди» — ученые. Но они могли бы быть кем угодно.

Придавая огромное значение контексту, Поппер восставал против роста научного знания. В интеллектуальном плане он пришел к мир в момент драматических перемен в философии, когда были сделаны попытки сдвига от вербального и риторического к научному и строгому, что мы видели на примере Венского кружка в главе 4. Его участников иногда называли «логическими позитивистами» по аналогии с движением «позитивизм», основанным Огюстом Контом в начале XIX века во Франции. Позитивизм предполагает научный подход к вещам (буквально ко всему под солнцем). Это было аналогом прихода индустриальной революции в гуманитарные науки. Не задерживаясь на позитивизме, хочу заметить, что Поппер является противоядием от позитивизма. С его точки зрения ничего невозможно подтвердить. Верификационизм более опасен, чем что-либо еще. Доведенные до крайности, идеи Поппера кажутся наивными и примитивными, но они работают. Заметьте, что недоброжелатели зовут его наивным фальсификационистом.

Я — чрезвычайно наивный фальсификационист. Почему? Потому что благодаря этому я выживаю. Мой чрезвычайный и одержимый попперианизм работает следующим образом. В своих спекуляциях я полагаюсь на разные теории, представляющие некоторое видение мира, но с одним ограничением: ни одно редкое событие не должно навредить мне. На самом деле я хотел бы, чтобы все мыслимые редкие события мне помогали. Мои представления о науке отличаются от представлений людей, находящихся рядом со мной и называющих себя учеными. Наука — всего лишь спекуляция, всего лишь формулирование гипотез.

Открытое общество

Фальсификационизм Поппера тесно связан с понятием открытого общества. Это такое общество, в котором не существует ни одной постоянной истины; в нем позволено появляться любым контридеям. Карл Поппер разделял эти идеи со своим сдержанным другом, экономистом Фридрихом Аугустом фон Хайеком, поддерживавшим идею капитализма как состояния, в котором цены могут распространять информацию, перекрываемую бюрократическим социализмом. Понятия фальсификационизма и открытого общества связаны, хоть это и не очевидно, со строгим методом обращения со случайностью в моей повседневной работе в качестве трейдера. Ясно, что, сталкиваясь со случайностью, необходимо иметь открытый разум. Поппер верил в ложность любой утопической идеи, поскольку она удушает свои собственные опровержения. Простая идея о хорошей модели общества, которая не может быть открыта для фальсификации, является тоталитарной. Я узнал у Поппера не только о разнице между открытым и закрытым обществом, но и о разнице между открытым и закрытым разумом.

Никто не совершенен

У меня есть несколько отрезвляющая информация о Поппере как о человеке. Факты его личной жизни говорят о нем скорее как о непопперианце. Популяризатор философии Брайан Мэги, одно время преподававший в Оксфорде и бывший другом Поппера почти тридцать лет, описывает его как нелюдимого (в зрелые годы) и полностью сосредоточенного на работе. Он провел последние пятьдесят лет своей долгой карьеры (Поппер прожил девяносто два года), закрывшись от внешнего мира и изолировав себя от его беспорядка и условностей. Поппер занимался также тем, что давал людям «резкие советы относительно их работы или личной жизни, хотя мало понимал и в том, и в другом. Все это, конечно, прямо противоречило его профессиональным (и на самом деле искренним) убеждениям и практической работе в философии».

В молодости он был не намного лучше. Члены Венского кружка старались его избегать — не из-за его необычных идей, а потому, что он представлял собой социальную проблему: «Он был блестящим, но сконцентрированным на себе, одновременно неуверенным и заносчивым, вспыльчивым и самодовольным. Он был отвратительным слушателем и пытался победить в споре любой ценой. Он не понимал динамику группы и был неспособен дискутировать».

Я воздержусь от ставшего общим местом обсуждения разрыва между тем, кто создает идеи, и тем, кто воплощает их на практике, но затрону одну интересную поведенческую проблему: нам нравится рождать логические и рациональные идеи, но нас необязательно радует их исполнение. Странно звучит, но это было обнаружено совсем недавно (мы увидим, что не приспособлены генетически быть рациональными и действовать рационально; мы скорее предназначены для максимизации вероятности передачи наших генов в некоторой заданной простой среде). Также странно звучит, но Джордж Сорос, одержимо самокритичный, кажется в своем профессиональном поведении более попперианцем, нежели сам Поппер.

Индукция и память

Память людей является машиной по производству индуктивных выводов. Задумайтесь о воспоминаниях: что легче вспомнить — набор случайных фактов, слепленных вместе, или историю, некую последовательность логических связей? Причинно-следственной связи легче закрепиться в памяти. В этом случае нашему мозгу приходится проделать меньшую работу для сохранения информации. Ее объем меньше. Каково точное определение индукции? Индукция есть переход от многих частностей к одному общему. Это очень удобно, так как общее занимает в памяти гораздо меньше места, чем набор частностей. Результатом такого сжатия становится сокращение степени наблюдаемой случайности.

Пари Паскаля

Я заканчиваю описанием своего собственного метода решения проблемы индукции. Философ Блез Паскаль провозгласил, что оптимальной стратегией для людей является вера в Бога, поскольку, если Бог существует, верующий будет вознагражден. А если не существует, человек ничего не теряет. Соответственно, нам нужно принять асимметрию знания. Бывают ситуации, в которых использование статистики и эконометрики может быть полезно. Но я не хочу поставить свою жизнь в зависимость от них.

Поэтому я, как и Паскаль, выдвигаю следующий тезис. Если статистика как наука может принести мне пользу в чем-то, я буду ею пользоваться. Если она несет угрозу, тогда — нет. Я хочу взять из прошлого лучшее, что оно может мне предложить, но без его опасностей. Соответственно, я буду применять статистику и индуктивные методы, чтобы делать агрессивные ставки, но я не стану с их помощью управлять своими рисками. Удивительно, что все выжившие трейдеры, которых я знаю, похоже, поступают так же. Они совершают сделки на основе идей, платформой которых являются наблюдения (включающие прошлую историю), но как попперианские ученые хотят быть уверенными, что цена их ошибки ограничена (и ее вероятность не следует из прошлых данных). В отличие от Карлоса и Джона, они еще до начала реализации торговой стратегии знают, какие события будут означать, что их гипотеза ложна, и допускают это (вспомните, что и Карлос, и Джон использовали прошлую историю как для того, чтобы делать ставки, так и для измерения своего риска). Потом они выходят из сделки. Это называется «стоп-лосс», заранее определенный момент выхода, защита от черного лебедя. По-моему, это очень практично.