Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

Как вы поняли, мои действия на рынке (и по отношению к другим случайным переменным) намного меньше зависят от предполагаемого направления его движения или прогноза изменений этих случайных переменных, сколько от степени ошибки, то есть от допустимого уровня доверия.

Признание

Закончим эту главу следующим заявлением: я считаю, что могу быть одурачен случайностью, как и все, кого я знаю, несмотря на свою профессию и время, потраченное на получение опыта в данной области. Но есть одно отличие от остальных: я знаю об этой своей очень большой слабости. Моя человеческая природа пытается сбить меня с толку, так что мне приходится быть начеку. Я был рожден для того, чтобы меня дурачила случайность. Поговорим об этом в части III.

У Одиссея, героя Гомера, была репутация человека, который не стесняется использовать хитрость в споре с сильным противником. Мне кажется, что наиболее впечатляюще он применяет это средство не против других, а против себя.

В 12-й книге «Одиссеи» недалеко от скал Сцилла и Харибда герой встречается с сиренами. Известно, что их пение очаровывало моряков и делало их безумными, побуждая бросаться в море и гибнуть. Неописуемая красота песен сирен контрастировала с разлагавшимися трупами моряков, по неосторожности оказавшихся в непосредственной близости от их берега. Одиссей, предупрежденный Цирцеей, придумал следующую хитрость. Он приказал всем своим спутникам заткнуть уши воском так, что люди полностью перестали что-либо слышать, а себя распорядился привязать к мачте. Морякам было строго-настрого приказано не освобождать его. Когда они достигли острова сирен, море успокоилось, и над волнами разнеслись столь восхитительные звуки, что Одиссей начал рваться из своих пут с невероятной силой, пытаясь освободиться. Его спутники привязали его еще крепче и удерживали до тех пор, пока они не миновали опасное место и пение не стихло.

Первый урок, который я вынес из этой истории, — даже не пытаться быть Одиссеем. Он мифологический персонаж, а я нет. Он мог быть привязан к мачте; я же скорее могу достичь ранга моряка, которому лучше заткнуть уши воском.

Я не такой умный

Мне стало легче иметь дело со случайностью, когда я вдруг осознал, что не слишком умен и недостаточно силен для того, чтобы хотя бы попытаться победить свои эмоции. Кроме того, я считаю, что мне нужны эмоции, чтобы формулировать идеи и находить в себе силы их реализовывать.

Но я все же достаточно умен, чтобы понять и принять следующее: я предрасположен к тому, чтобы быть одураченным случайностью, и довольно эмоционален. Эмоции властвуют надо мной — но, будучи эстетом, я счастлив от этого. Я точно такой же, как каждый из тех, над кем я потешаюсь в мой книге. А может быть, даже хуже них, поскольку встречаются случаи отрицательной корреляция между убеждениями и поведением (вспомните великого Карла Поппера). Разница между мной и теми, кого я высмеиваю, состоит в том, что я стараюсь помнить о своих слабостях. Неважно, как долго я изучаю и пытаюсь понять вероятность, мои эмоции оперируют другим набором данных, зависящим от неразумных генов. Если мозг знает разницу между «шумом» и «сигналом», то сердце — нет.

Такое неразумное поведение касается не только вероятности и случайности. Я не настолько разумен, чтобы избежать приступа ярости в ответ на грубые сигналы водителей из-за того, что я на одну наносекунду замешкался на светофоре, когда загорелся зеленый. Я полностью осознаю, что эта злость саморазрушительна и ничего не дает, и если бы я сердился на каждого идиота, делающего такие вещи, я был бы давно мертв. Эти маленькие ежедневные эмоции нерациональны. Но нам нужно, чтобы они работали должным образом. Мы созданы отвечать враждебностью на враждебность. У меня достаточно врагов, чтобы жизнь не казалась пресной, но иногда я желаю, чтобы их было больше (я редко хожу в кино, так что мне нужны развлечения). Жизнь была бы непереносимо ровной, если бы у нас не было врагов, на которых можно потратить силы и энергию.

Хорошо хоть то, что существуют разные полезные уловки. Одна из них — в таких ситуациях на дороге избегать зрительного контакта (через зеркало заднего вида) с другими людьми. Почему? Потому что когда вы внимательно смотрите в чьи-то глаза, активируется другая часть вашего мозга, более эмоциональная, и включается в диалог. Я стараюсь представить, что этот водитель — скорее марсианин, нежели человеческое существо. Иногда это работает, но все же лучше, когда облик обидчика настолько отличается от вашего, что как бы превращает его в представителя другого вида. Как? Я заядлый велосипедист. Недавно, когда мы медленно ехали большой группой по тихой сельской дороге, хрупкая женщина в огромном спортивном автомобиле опустила стекло и осыпала нас проклятиями. Это не только не расстроило меня, я даже не прервал хода своих мыслей, чтобы обратить на нее внимание. Когда я еду на велосипеде, люди в больших автомобилях становятся своего рода опасными животными, несущими угрозу, но неспособными меня разозлить.

Я, как и всякий человек с твердыми взглядами, собрал коллекцию критиков среди ученых из мира финансов и экономистов, рассерженных моими нападками на их неправильное использование вероятности и недовольных тем, что я называю их псевдоучеными. Я не в силах укротить свои эмоции, читая их комментарии. Лучшее, что я могу сделать, — это просто не читать их, впрочем, как и тексты журналистов. Отказ от знакомства с их анализом рынков сберегает мне огромное количество эмоциональных ресурсов. Я буду точно так же поступать с непрошеными комментариями к этой книге. Воск в моих ушах.

Линейка Витгенштейна

Какой механизм может убедить авторов не читать комментарии к их работам за исключением тех, что они ждут от определенных людей, к которым испытывают интеллектуальное уважение? Это вероятностный метод под названием «условная информация»: если только источник заявления не имеет чрезвычайно высокой квалификации, из заявления скорее можно почерпнуть информацию о том, кто его сделал, чем то, что он хотел сказать. Конечно, это применимо в случаях, когда кто-то высказывает суждение о чем-то. Обзор книг, хороший или плохой, может содержать гораздо больше информации о человеке, написавшем обзор, чем о самих книгах. Этот механизм я называю «линейкой Витгенштейна»: «Если вы не уверены в надежности линейки, то при измерении таблицы с помощью линейки можно также использовать таблицу для измерения линейки». Чем меньше вы доверяете надежности линейки (в теории вероятностей это называется «априорная вероятность»), тем больше вы получаете информации о линейке и тем меньше — о таблице. Это положение справедливо не только для информации и вероятности. Подобная условность данных является центральным вопросом эпистемологии, теории вероятностей и даже при изучении сознания. Позже мы увидим ее влияние на проблему «десяти сигм».

У этого метода есть практическое применение: в сообщении от анонимного читателя на Amazon.com вся информация — о самом читателе, но если сообщение получено от квалифицированного человека, тогда вся информация в нем о книге. Это же работает в суде: возьмите опять суд над О. Джеем Симпсоном. Один из членов жюри присяжных сказал: «Крови было недостаточно», имея в виду оценку статистического доказательства, представленного суду. Такое заявление очень мало говорит о статистическом доказательстве по сравнению с тем, что оно показывает относительно способности его автора делать верные выводы. Будь член жюри судебно-медицинским экспертом, это соотношение было бы обратным.