Одураченные случайностью. О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Нассим Николас Талеб

Я забеспокоился, впервые почувствовав, что суеверия проникли в мою профессиональную жизнь. Моя работа состоит в том, чтобы действовать как страховая компания, точно рассчитывая шансы на базе однозначно определенных методов, получая выгоду за счет других людей, которые менее строги, ослеплены своим «анализом» или ведут себя так, будто являются избранниками судьбы. Но в этой работе слишком много случайности.

Я обнаружил быстрое накопление «примет игрока», тайно развивавшихся в моем поведении, хотя недавних и едва различимых. До того момента они ускользали от меня. Казалось, что разум постоянно пытается определить статистическую связь между моими действиями и результатами событий. Например, мои доходы начали расти после того, как я выяснил, что немного близорук, и стал носить очки. Хотя они не были столь необходимы и даже не были полезны, кроме случаев ночного вождения, я не снимал их с носа, поскольку неосознанно действовал так, как если бы верил в связь между доходностью и очками. Для моего разума такая статистическая ассоциация казалась иллюзией, каковой она и была, учитывая минимальный размер выборки (в данном случае — единственное событие), хотя наивный статистический инстинкт, похоже, никак не обогатился моим опытом проверки гипотез.

Известно, что игроки отличаются определенными поведенческими отклонениями, у некоторых из них возникают патологические ассоциации между результатами ставок и физическими движениями. «Игрок» — почти самое унизительное определение, которое можно дать человеку моей профессии, связанной с производными инструментами. Кстати, для меня азартная игра наилучшим образом определяется как деятельность, в которой человек испытывает волнение от конфронтации со случайным результатом независимо от того, складываются шансы в его пользу или против него. Даже когда шансы явно не в пользу игрока, он иногда завышает их, веря в то, что судьба каким-то образом благоволит ему. Этот эффект проявляется в очень умных людях, которых можно встретить в казино, где, казалось бы, им не следует находиться. Я даже знаю первоклассных экспертов в теории вероятностей, имеющих привычку в свободное время играть в азартные игры, забывая обо всем, что они знают. Например, мой бывший коллега, один из умнейших людей, которых я встречал, часто ездит в Лас-Вегас и, похоже, проигрывает так много, что казино предоставляет ему бесплатный номер и автомобиль с водителем. Перед тем как открыть крупную торговую позицию, он даже консультировался с предсказателем судьбы, а потом просил, чтобы компания компенсировала ему эти расходы.

Скиннер экспериментирует с голубями

В двадцать пять лет я полностью игнорировал бихевиоризм — науку о поведении. Я был одурачен образованием и культурой и считал истиной, что мои суеверия имеют культурное происхождение; должно быть, поэтому они и просочились сквозь опыт так называемого интеллекта. Если говорить об обществе в целом, то современная жизнь должна была бы исключить их за счет науки и логики. Но в моем случае ворота шлюза случайности были взорваны, так что, становясь со временем более развитым интеллектуально, я становился все более суеверным.

Эти суеверия, видимо, были биологическими — но я вырос в эпоху, когда существовала догма, что они приобретенные, а не врожденные, поэтому иметь их считалось зазорным. Ясно, что не было ничего культурного в том, что я связывал ношение очков и случайные движения рынка. Не было ничего культурного и в том, что я связывал использование определенного входа в здание и мои результаты работы как трейдера. Не было ничего культурного в том, что я надел тот же галстук, что и накануне. Что-то в нас так и не развилось должным образом за последнюю тысячу лет, так что я имел дело с остатками нашего древнего мозга.

Чтобы глубже изучить вопрос, нам нужно взглянуть на то, как образуются такие причинно-следственные ассоциации в случае низших форм жизни. Известный гарвардский психолог Беррес Фредерик Скиннер сконструировал ящик для крыс и голубей, оборудованный рычагом-переключателем, который голубь, например, мог привести в действие клювом. Тогда электрическое устройство подавало в ящик корм. Этот ящик Скиннер изобрел для того, чтобы изучить общие свойства поведения различных существ, но в 1948 году ему пришла в голову блестящая идея отказаться от рычага и модифицировать подачу корма. Он запрограммировал устройство так, чтобы оно насыпало зерно изголодавшимся птицам случайным образом.

Скиннер столкнулся с ошеломляющим поведением птиц: в зависимости от своего внутреннего статистического аппарата они выработали чрезвычайно сложные ритуалы вроде «танца дождя». Одна птица ритмически поворачивала голову в сторону определенного угла ящика, другие крутили головами против часовой стрелки; буквально каждый голубь создал свой ритуал, который постепенно зафиксировался в их уме в связи с кормлением.

То, что мы не созданы оценивать вещи независимо одну от другой, довольно неприятно. Когда видишь два события — А и Б, трудно не предположить, что А вызывает Б, Б вызывает А или оба вызывают друг друга. Мы предрасположены немедленно установить причинно-следственную связь. В случае с перспективным трейдером это вряд ли приведет к намного более тяжелым потерям, чем несколько лишних пенни за проезд на такси, а вот ученый может прийти к неверным выводам. Ведь человеку несведущему труднее жить, чем думающему; ученые знают, что отвергнуть гипотезу эмоционально труднее, нежели принять ее (что называется ошибками типа I и типа II), — настолько труднее, что даже есть поговорка Felix, qui potuit rerum cognoscere causas («счастлив тот, кто мог познать суть вещей»), восходящая к Вергилию. Нам очень трудно просто замолчать. Мы не созданы для этого. Прав Поппер или нет, но мы принимаем вещи слишком серьезно.

Возвращение Филострата

Мы не рассматривали решение проблемы статистического вывода в практической жизни. В главе 3 мы обсуждали техническую разницу между «шумом» и значением, сейчас пришло время поговорить о применении теории в повседневных делах. Греческого философа Пиррона, призывавшего жить невозмутимо и безразлично, критиковали за неспособность сохранить хладнокровие в критических обстоятельствах (когда за ним погнался бык). Он ответил, что, как оказалось, иногда трудно справиться с человеческой природой. Если Пиррон не мог справиться со своими человеческими проявлениями, я не представляю, как остальные могут стать теми рациональными людьми, которые идеально ведут себя в условиях неопределенности, а это то, что предполагает экономическая теория. Я обнаружил, что рациональные результаты, полученные в ходе расчетов вероятности, обычно не воспринимаются достаточно глубоко, чтобы повлиять на мое собственное поведение. Другими словами, я действую как врач в главе 11, знавший о 2-процентной вероятности заболеть, но почему-то неосознанно считавший, что болезнь уже овладела пациентом с вероятностью 98 %. Мой мозг и мои инстинкты действуют несогласованно.

Подробнее о том, как это выглядит. Будучи рациональным трейдером (все трейдеры хвастаются этим), я верил, что существует разница между «шумом» и «сигналом» и что «шум» следует игнорировать, а к «сигналу» относиться серьезно. Я пользовался элементарными (но надежными) методами, позволявшими мне рассчитать предположительное соотношение «шума» и «сигнала» в любом варианте окончания сделок. Например, получив прибыль 100 тыс. долларов в результате применения некой стратегии, я мог присвоить 2-процентную вероятность гипотезе, что стратегия прибыльна, и 98-процентную вероятность гипотезе, что прибыль скорее является результатом простого «шума». С другой стороны, прибыль в 1 млн долларов свидетельствовала о том, что стратегия прибыльна с вероятностью 99 %. Рациональный человек применял бы только выбранные стратегии и испытывал бы эмоции в зависимости от их эффективности. А меня охватывали приступы радости по поводу результатов, о которых я знал, что они, вероятнее всего, следствие «шума», и приступы разочарования по поводу результатов, которые не имели ни малейшей статистической значимости. Я не мог ничего с этим поделать, поскольку эмоционален и черпаю большую часть энергии из собственных эмоций. Так что рациональное решение не может покорить мое сердце.