Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса - Нассим Николас Талеб

Переформулируем предыдущее правило:

Совокупность малых событий воздействует на хрупкую вещь в меньшей степени, чем отдельно взятое событие, эквивалентное по силе этой совокупности.

Отсюда я делаю следующий вывод: хрупкая вещь – это вещь, которая больше страдает от исключительных событий, чем от последовательности обычных событий. Finito – и нет никакого другого способа описать хрупкость.

Рассмотрим обратную ситуацию, то есть антихрупкость. Она также связана с нелинейностью и нелинейными реакциями.

Потрясения приносят антихрупкой вещи больше пользы (и соответственно меньше вреда) по мере увеличения их интенсивности (до какого-то уровня).

Простой пример, о котором знает всякий, кто поднимает в спортзале тяжести. В главе 2 я рассказывал о том, как решил стать собственным телохранителем и в итоге сосредоточился на максимальном весе. Поднять один раз 50 килограммов полезнее, чем два раза по двадцать пять, – и, конечно, намного полезнее, чем поднять сто раз гантелю весом полкилограмма. Имеется в виду полезность в том смысле, в каком ее понимают тяжелоатлеты: тело становится сильнее, мышечная масса растет, да и выглядишь ты так, словно постоянно дерешься в баре (а не просто «можешь дать по морде»; и не как бегун на длинные дистанции). Вторые 25 килограммов имеют большее значение, чем первые, отсюда – нелинейный (то есть, как мы увидим, выпуклый) эффект. Каждый дополнительный килограмм полезнее предыдущего, пока вы не приблизитесь к границе, которую штангисты называют «провалом»[89].

Эта простая кривая описывает множество явлений: практически все, что мы видим, любую медицинскую ошибку, численный состав правительства, инновации – все то, что связано с неопределенностью. Именно эта логика стоит за рассуждениями о размере и концентрации в Книге II.

Нелинейность бывает двух видов: вогнутая (обращенная внутрь), как в примере с царем и камнем, и выпуклая (обращенная вовне). Встречаются, конечно, и смешанные, выпукло-вогнутые случаи.

На рисунках 10 и 11 показана упрощенная нелинейность: выпуклость и вогнутость похожи соответственно на улыбающееся и грустное лицо.

Рис. 10. Два типа нелинейности, выпуклая (слева) и вогнутая (справа). Выпуклая дуга выгибается по направлению вовне, вогнутая – внутрь.

Рис. 11. Улыбайтесь! Лучший способ понять выпуклость и вогнутость. То, что выгнуто вовне, выглядит как улыбка, а то, что выгнуто внутрь, кажется грустным лицом. Выпуклое (слева) антихрупко, вогнутое (справа) хрупко (страдает от эффекта негативной выпуклости).

Чтобы упростить рассуждения, я использую термин «эффект выпуклости» для обоих случаев: в одном случае это «эффект позитивной выпуклости», в другом – «эффект негативной выпуклости».

Почему асимметрия сводится к выпуклости и вогнутости? Это просто: если для данной вариации приобретения больше, чем потери, и вы нарисуете ее график, он будет выпуклым; обратный график будет вогнутым. На рис. 12 показана асимметрия, выраженная в терминах нелинейности. Там очевиден и волшебный эффект математики, позволяющий одним графиком охватить татарский бифштекс, предпринимательство и финансовый риск: выпуклый график превращается в вогнутый, когда перед формулой ставишь знак «минус». Например, от некоей сделки Жирный Тони и какой-нибудь банк или фонд получают обратные результаты: Тони зарабатывает доллар всякий раз, когда банк его теряет, и наоборот. По большому счету прибыль и убыток – зеркальные отражения друг друга, только где у одного плюс, там у другого минус.

Рисунок 12 также демонстрирует, почему выпуклое любит переменчивость. Если на переменах вы больше зарабатываете, чем теряете, вам будет хотеться перемен.

Рис. 12. Больше трудов, чем плодов, или больше плодов, чем трудов. Предположим, вы начинаете движение из точки «вы здесь». В первом случае при увеличении переменной «х», то есть при движении вправо по горизонтальной оси, приобретения (вертикальная ось) будут больше, чем потери при движении влево, иными словами, при эквивалентном уменьшении переменной «х». Рисунок демонстрирует, как позитивная асимметрия (график слева) преобразуется в выпуклую (выгнутую внутрь) кривую, а негативная асимметрия (график справа) – в вогнутую (выгнутую вовне) кривую. Повторим: при эквивалентных изменениях переменной в обоих направлениях выпуклость дает больше, чем отбирает, а вогнутость – наоборот.

Пришло время для идеи, которая жила во мне всю мою жизнь, – я и представить себе не мог, что она станет настолько ясной, если придать ей графическую форму. На рис. 13 показано, как вред связан с непредвиденными событиями. Чем более вогнутую форму имеет чувствительность объекта, тем больше вредит ему непредвиденное, причем непропорционально: чем больше отклонение, тем масштабнее и масштабнее воздействие.

Рис. 13. Два примера уязвимости, один линейный, другой нелинейный: на графике слева – с негативной выпуклостью, иначе говоря, вогнутый; на графике справа – с позитивной выпуклостью. Непредвиденное событие воздействует на обладающий нелинейной уязвимостью объект все больше и больше. Чем масштабнее событие, тем больше разница.

Применим этот очень простой метод для распознавания хрупкости и определения столбца Триады.

Попробуем разглядеть «эффект выпуклости» в окружающих нас объектах. Дорожная пробка – явление весьма нелинейное. Когда я днем лечу из Нью-Йорка в Лондон и выезжаю из дома около пяти часов утра (да, я все понимаю), мне хватает 26 минут, чтобы доехать до терминала British Air в аэропорту Кеннеди. В это время Нью-Йорк пуст, это жуткий город, совсем не похожий на Нью-Йорк. Если я выезжаю в шесть утра (на более поздний рейс), времени уходит почти столько же, хотя трафик чуть более плотный. Машины, выезжающие на шоссе, не оказывают никакого или почти никакого влияния на движение.